Монитор рынка облигаций

Монитор рынка облигаций от 26 ноября

Солид

Логотип Solid Invest

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ разместил один выпуск облигаций федерального займа на 17,8 млрд рублей при спросе в 23,2 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 100,4500% от номинала, средневзвешенная цена – 100,6025% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,70% годовых, по средневзвешенной цене – 5,68% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 – 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых.
  • АФК Система планирует предложить 30 ноября два выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд руб.
  • Челябинская область 2 декабря предложит облигации на 7 млрд руб. 
  • Роснано предложит в первой половине декабря бонды на 6,5 млрд руб. 
  • Восточная стивидорная компания планирует провести в первой декаде декабря сбор заявок на покупку облигаций на сумму от 5 млрд руб.
  • Хэдхантер планирует предложить бонды на сумму от 3 млрд руб. 
  • Банк Ренессанс Кредит планирует размещение облигаций до 4 млрд руб. 
  • Автодор утвердил бессрочную облигационную программу на 48,5 млрд руб.
  • РЖД планируют в 2021г вечные бонды на ~20 млрд руб.
  • Агрофирма-племзавод “Победа” зарегистрировала программу бондов на 6 млрд руб. 
  • ВТБ Инвестиционные Продукты готовит структурные бонды на сумму до 100 млрд руб. 
  • ЛК Европлан утвердила программу облигаций на до 50 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
ОФЗ 29010RU000A0JV4Q16.39110.03100012/6/20348.9736.8182
ОФЗ 46020RU000A0GN9A76.39105.70210002/6/20369.3534.41182
ОФЗ 26230RU000A100EF56.32115.9510003/16/203910.6038.39182
ОФЗ 26233RU000A101F946.39910007/18/20359.6830.42182
ОФЗ 26225RU000A0ZYUB76.24110.05610005/10/20349.0536.15182
ОФЗ 26221RU000A0JXFM16.15114.110003/23/20338.3938.39182
ОФЗ 26218RU000A0JVW486120.46410009/17/20317.5442.38182
ОФЗ 26235RU000A1028E35.96100.210003/12/20317.8126.02161
ОФЗ 26228RU000A100A825.84113.58110004/10/20306.9938.15182
ОФЗ 26224RU000A0ZYUA95.72108.410005/23/20296.4534.41182
ОФЗ 26236RU000A102BT85.68100.58910005/17/20286.1830.61196
ОФЗ 29006RU000A0JV4L25.64103.60610001/29/20253.6632.66182
ОФЗ 26212RU000A0JTK385.6108.89410001/19/20285.6835.15182
ОФЗ 26232RU000A1014N45.59102.75100010/6/20275.7129.92182
ОФЗ 29007RU000A0JV4M05.55104.35410003/3/20275.2331.46182
ОФЗ 26207RU000A0JS3W65.46114.39110002/3/20274.9740.64182
ОФЗ 26226RU000A0ZZYW25.35113.299100010/7/20264.8439.64182
ОФЗ 26219RU000A0JWM075.35112.22310009/16/20264.8038.64182
ОФЗ 29008RU000A0JV4P35.26106.249100010/3/20297.0030.32182
ОФЗ 26229RU000A100EG35.23108.607100011/12/20254.2935.65182
ОФЗ 26234RU000A101QE05.1697.57910007/16/20254.1428.48231
ОФЗ 29009RU000A0JV4N85.09107.45610005/5/20328.5929.37182
ОФЗ 26222RU000A0JXQF25107.549100010/16/20243.4635.4182
ОФЗ 46022RU000A0JPLH54.94101.23310007/19/20232.0127.42182
ОФЗ 26227RU000A1007F44.93108.34710007/17/20243.2036.9182
ОФЗ 26223RU000A0ZYU884.89104.94910002/28/20242.9632.41182
ОФЗ 25084RU000A101FA14.77101.54100010/4/20232.6726.43182
ОФЗ 26215RU000A0JU4L34.76105.76810008/16/20232.4934.9182
ОФЗ 29012RU000A0JX0H64.65100.355100011/16/20221.9023.88182
ОФЗ 25083RU000A0ZYCK64.47102.661100012/15/20210.0034.9182
Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
БизНед 1Р1RU000A1022G18.2499.7410008/23/20242.7519.791
Новотр 1Р1RU000A1014S37.8103.21100011/27/20242.7221.8291
РенСтр1P1RU000A100X697.59101.26100010/7/202210/8/20210.8444.88182
КИВИФ 1Р01RU000A1028C77.57102.64100010/10/20232.5620.9491
ЯТЭК 1P-1RU000A102B487.55102.81100010/31/20232.6542.38182
ЕвропланБ6RU000A100DG57.48100.9710005/15/20295/25/20210.4946.87182
МОСТРЕСТ 7RU000A0JWN637.29103.1310007/7/20267/12/20221.5046.12182
ГИДРОМАШБ3RU000A1026H07.29101.9810009/20/20309/29/20232.5739.64182
О’КЕЙ Б1Р4RU000A102BK77.17101.35100010/25/203011/3/20232.6518.791
ПИК К 1P2RU000A1016Z37.06104100012/11/20242.8820.5791
Росагрл1Р1RU000A101R097101.810005/28/20253.7936.65182
ПИК К 1P3RU000A1026C16.99101.2610003/29/20232.1518.4591
ЧТПЗ 1P5RU000A101WB46.9899.1910007/4/20253.9716.4591
ЕвропланБ3RU000A100W606.96103.3110009/20/20299/29/20221.7243.88182
БелугаБП2RU000A100L636.8710710007/10/20242.5047.37182
Систем1P13RU000A101Q266.7699.8510005/15/20305/22/20243.1732.91182
ЧТПЗ 1P3RU000A0JXME46.74109.2410003/21/20242.8524.1891
Систем1P12RU000A1010126.72104.2100010/23/202910/29/20243.4539.14182
Систем1P11RU000A100N126.69106.7510007/16/20297/24/20232.3646.87182
Сегежа1P1RRU000A101D136.66101.0810001/26/20232.0035.4182
Система1P8RU000A0ZYWU36.54108.4210002/23/20288/28/20243.2344.88182
ХКФБанкБ06RU000A100UG96.53103.8510009/13/20249/16/20221.6721.5791
Газпнф3P2RRU000A1017J56.52105.39100012/7/20296.7117.8391
Систем1P10RU000A1008J46.4910610003/23/20299/30/20221.7149.36182
СистемБ1P5RU000A0JWZY66.48101.5100011/13/20262/16/20242.9217.0891
Система1P9RU000A1005L66.42104.2510002/21/20293/2/20221.1949.36182
Тинькофф2RRU000A1008B16.41103.710003/21/20293/30/20221.2846.12182
Газпнф3P1RRU000A1011376.35102.25100011/5/20243.4917.0891
МТС 1P-14RU000A101FH66.31102.210002/11/20275.1516.4591
Инструмент сокр.ISINДоходность, %Цена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
БДеньги1Р1RU000A10148312.58104.892511/17/202242212.1630
Джи-гр 1Р1RU000A101TS412.29101.1910006/19/202359731.1691
ПКБ 1Р-01RU000A1020S012.25102.310008/10/202367332.4191
ПКБ БО-01RU000A0JWWG011.43101.9440010/15/202117914.9691
iMT-FREE02RU000A102DK39.95100.110005/21/2024110848.62182
iMT_FREE01RU000A101XD89.88102.4910007/14/20267/18/202383653.6182
ЭТС 1Р02RU000A101TR69.39104.910006/19/202360529.9291
МигКр 01МСRU000A100GK09.03105.65633.76/19/20222808.3330

Корпоративные еврооблигации (USD)

ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
АЛРОСАXS184344173109.04.20242.94.6502.081.91107.9BBB-BBB-
БорецXS159611540907.04.20221.36.5004.693.69103.0BB-BB-Ba3
ВымпелкомXS058703109602.02.20210.27.7481.52-0.13101.2BB+BBB-Ba2u
ЕвроХимXS163222515405.07.20210.63.9501.480.88101.7BB-BB
Evraz GroupXS131982275228.01.20210.28.250-0.20-0.97101.4BB+BB+
Evraz GroupXS140577537731.01.20221.16.7501.911.53105.8BB+BB+
Evraz GroupXS153391572120.03.20232.25.3752.151.96107.5BB+BB+Ba2
Evraz GroupXS184344327302.04.20243.15.2502.202.14109.8BB+BB+Ba2
Газпром нефтьXS083019271119.09.20221.74.3751.751.54104.8BBB-BBBBaa2
Газпром нефтьXS099754486027.11.20232.86.0002.051.95111.6BBB-BBBBaa2
ГазпромXS070881381023.01.20210.15.9990.50-0.03100.8BBB-BBBBaa2
ГазпромXS029058059507.03.20221.26.5101.511.36106.4BBB-BBBBaa2
ГазпромXS080557035419.07.20221.64.9501.621.44105.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS158519038923.03.20275.54.9502.832.78112.4BBB-BBBBaa2
ГазпромXS088573692506.02.20286.14.9502.882.81113.6BBB-BBBBaa2
ГазпромXS019175472928.04.20349.28.6253.583.55153.6BBB-BBBBaa2
ГазпромXS031652413016.08.203711.07.2883.733.68144.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS090694952321.03.20253.94.3641.601.46111.7BBB-BBBBaa2
ГазпромXS103864607826.02.20210.23.6000.38-0.46100.9BBB-BBBBaa2
ГазпромXS152103905417.11.20232.93.1251.241.13105.6BBB-BBBBaa2
ГазпромXS172146350022.11.20243.92.2501.511.43102.9BBBBaa2
ГазпромXS179540908221.03.20265.02.5001.741.69103.9BBB-BBBBaa2
ГазпромXS191164504924.01.20243.02.9491.401.34104.8BBB-BBBBaa2
ГазпромXS195108447111.02.20264.65.1502.412.33113.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS212418757125.02.20308.03.2502.922.87102.9BBB-BBBBaa2
ГТЛКXS171347360817.04.20253.95.9503.943.76108.4BB+Ba2
ГТЛКXS201004438118.02.20264.64.9494.063.89104.5BB+Ba2
ГТЛКXS144945891519.07.20210.65.9502.611.89102.3BB+Ba2
ГТЛКXS157796151631.05.20243.35.1253.533.39105.5BB+Ba2
DeloPortsRU000A0ZZ2A501.04.20253.86.7504.454.19109.7
DomodedovoXS177280020415.02.20232.15.0755.264.61100.3BBBa1
Global PortsXS131981376925.01.20221.16.8722.451.82105.4BB+Ba2
ЛУКОЙЛXS091950456224.04.20232.34.5631.491.33107.3BBBBBB+Baa2
ЛУКОЙЛXS151404588602.11.20265.34.7502.302.22113.7BBBBBB+
ЛУКОЙЛXS030427459907.06.20221.46.6561.140.91108.4BBBBBB+Baa2
МеталлоинвестXS160333561002.05.20243.24.8502.292.15108.6BB+BB+Ba1
МТСXS092133150930.05.20232.45.0002.031.80107.5BBB-BB+Baa3u
НОВАТЭКXS058843326703.02.20210.26.6040.00-1.59101.3BBBBBBBaa2
НОВАТЭКXS086438372313.12.20221.94.4221.791.52105.5BBBBBBBaa2
НЛМКXS140577561715.06.20232.44.5001.861.71106.7BBB-BBBBaa2
НЛМКXS157795317421.09.20243.64.0002.202.04106.9BBB-BBB
НорникельXS129844701914.10.20221.86.6251.641.38109.4BBB-BBB-Baa2
НорникельXS158932407511.04.20232.04.1001.671.51105.2BBB-BBB-
НорникельXS162214675808.04.20221.13.8491.371.11102.9BBB-BBB-
НорникельXS206999225828.10.20243.53.3752.132.03104.5BBB-BBB-Baa2
PetropavlovskXS171155410214.11.20221.68.1255.644.97104.6B-B *-
ПолюсXS153392293307.02.20232.15.2502.081.81107.0BBBBBa1
ПолюсXS140576638428.03.20221.34.6991.901.62103.8BBBBBa1
ПолюсXS171347432529.01.20242.94.7002.272.17107.6BBBBBa1
РЖДXS076422001705.04.20221.35.7001.130.96106.2BBB-BBBBaa2
РЖДXS157406884401.03.20243.04.3751.561.45109.1BBBBaa2
РЖДXS091958198220.05.20210.53.3740.18-0.35101.6BBB-BBBBaa2
РЖДXS104181511606.03.20232.14.6000.570.39109.3BBB-BBBBaa2
РЖДXS184343703623.05.20275.82.2001.511.44104.2BBBBaa2
РоснефтьXS086198118006.03.20221.24.1991.901.57103.1BBB-Baa3
РусалXS153392129902.02.20221.15.1253.412.95102.2B+B1
РусалXS157796496503.05.20232.35.3003.973.74103.3B+B1
РусалXS175946896701.02.20232.14.8503.903.58102.3B+B1
СеверстальXS156705144327.08.20210.73.8501.310.86102.1BBB-BBB
СеверстальXS084167100017.10.20221.85.9001.671.53107.9BBB-BBBBaa2
СеверстальXS204673691916.09.20243.63.1501.941.84104.6BBBBaa2
СибурXS169397104305.10.20232.74.1251.791.70106.6BBB-Baa3
СибурXS201004462123.09.20243.63.4502.192.10104.7BBB-Baa3
СовкомфлотXS143345424316.06.20232.45.3752.652.47107.0BB+BB+Ba2
ФосАгроXS159942872603.11.20210.93.9501.491.01102.5BBB-BBB-Baa3
ФосАгроXS175256814424.04.20232.13.9491.771.55104.8BBB-BBB-Baa3
ФосАгроXS209903954223.01.20253.73.0502.041.94104.0BBB-BBB-Baa3
УралкалийXS201004039722.10.20243.64.0002.812.67104.6BB-Ba2
ЧТПЗUS16325LAA5219.09.20243.34.5003.353.17104.1BB-Ba3
ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Альфа-БанкXS062069520428.04.20210.47.7501.330.62102.8BB+BB+Ba1
ВТБXS022371592030.06.20359.76.2505.545.38107.7BBB-Baa3
ВЭБXS055991596122.11.20254.46.8002.382.33120.7BBB-BBB
ВЭБXS099316268321.11.20232.85.9421.981.96111.4BBB-BBB
ВЭБXS089321239821.02.20232.14.0321.331.08106.2BBB-BBB
ВЭБXS080081707305.07.20221.56.0251.721.59106.8BBB-BBB
Моск.Кред.БанкXS151053467707.11.20210.95.8752.552.04103.3BB-BB
Моск.Кред.БанкXS175980172014.02.20232.15.5503.383.08104.9BB-BBBa3
СбербанкXS063857297316.06.20210.55.7170.640.17102.9BBBBaa3
СбербанкXS074359604007.02.20221.16.1251.381.24105.7BBBBaa3

Субординированные еврооблигации (USD)

ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Ак Барс БанкXS080513143913.07.20221.58.0004.183.66106.3
Альфа-БанкXS1513741311Perp1.18.0004.473.85104.4BB2u
ВТБXS084207853617.10.20221.86.9503.012.95107.2B-Ba2
ВТБXS0810596832Perp1.89.5004.384.31109.8NR
Моск.Кред.БанкXS1601094755Perp1.88.8759.909.4198.6B-Caa2u
Моск.Кред.БанкXS158910691005.10.20271.77.5007.627.04100.2B+
РоссельхозбанкXS097989192516.10.20232.68.5004.073.83112.2NR
СбербанкXS093531124023.05.20232.45.2502.262.23107.2BBB-
СбербанкXS084853097729.10.20221.85.1251.971.93105.9BBB-Ba1
Тинькофф БанкXS1631338495Perp1.69.2505.925.47106.1B-

Еврооблигации РФ (USD)

ЭмитентКод бумаги ISINДата погашенияДюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Минфин РФXS076747245804.04.20221.34.5001.100.77104.8BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS097172145016.09.20232.64.8751.291.19110.0BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0JWHA427.05.20264.94.7501.841.78115.4BBB
Минфин РФRU000A0JXTS923.06.20275.84.2502.061.98113.5BBB
Минфин РФXS008854319324.06.20285.512.7502.402.36171.3BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0ZYYN421.03.20297.14.3752.272.25115.9BBB
Минфин РФRU000A1006S928.03.203510.85.1002.882.85126.2BBB
Минфин РФXS076747385204.04.204213.95.6253.253.21136.8BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS076747385204.04.204213.95.6253.243.23136.8BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS097172196316.09.204314.45.8753.273.25141.8BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0JXU1423.06.204716.15.2503.233.22135.9BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигацийОриентир по ставке купона (доходность)Закрытие книги заявок (размещение)Объем млнВалюта
АФК Система, 001P-176.75% – 6.90% (6.86% – 7.02%)30.11.2020 (07.12.2020)10,000RUB
АФК Система, 001P-166.15% – 6.30% (6.29% – 6.45%)30.11.2020 (07.12.2020)5,000RUB
Челябинская область, 3500102.12.2020 (08.12.2020)7,000RUB

 Скачать обзор