Монитор рынка облигаций

Монитор рынка облигаций от 29 июля

Солид

Логотип Solid Invest

ОБЛИГАЦИИ

Новости и события

  • Минфин разместил ОФЗ на более чем 100 млрд руб. Это рекордный объем с апреля. Суммарный спрос превысил объем предложения в 1,5 раза.  На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26237 на 70,5 млрд рублей при спросе в 96,4 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26237 – 14 марта 2029 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,70% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26240 на 36 млрд рублей при спросе в 62 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26240 – 30 июля 2036 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,00% годовых.
  • ФРС сохранил ставку на прежнем уровне. Реакция рынка была довольно нейтральной, так как действия ФРС были ожидаемо. Тем не менее, доходности казначейских бумаг США продемонстрировали небольшой рос – на 2 б.п. 

Предстоящие размещения

Эмитент (выпуск)Закрытие книги заявок (размещение)Ориентир по ставке купона (доходность) от организатораСрок до погашении (офеты) в годахОбъем млнВалюта
АО «Джи-групп»август 2021 г.не более 11,5% (12.1%)3 года3,000RUB
ООО “МВ Финанс” (ПАО “М.Видео)не мнее 5 000RUB

Джи-групп планирует предложить инвесторам новым выпуск облигаций

В начале августа АО “Джи Групп” планирует выйти на рынок с новым облигационным займом, объем которого 3 млрд руб. Ориентир купона установлен на уровне не выше 11,5%, что соответствует доходности не выше 12,01%. Срок обращения облигаций – 3 года, однако по выпуску предусмотрена амортизация. 

Более подробно о предстоящем выпуске облигаций Джи-групп мы писали здесь

Предстоящее размещении оцениваем как интересное и рекомендуем присмотреться к покупке облигаций Джи-групп.

Для участия в первичном размещении нового выпуска облигаций Джи-групп вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250-70-10.

Результаты последних размещений облигаций

Выпуск облигацийСтавка купона (доходность)РазмещениеПогашение (оферта)Объем млнВалюта
МФК Вэббанкир, 0112,75%(13,52)(’22 июля)22.07.2021300RUB
Главстрой, 001P-029.00%22 июля16.07.2026 (26.07.2022)1,500RUB
Голдман Групп, 001Р-0211,5% (12,13%)27 июля30.07.2026 (29.12.2021)1,000RUB
Альфа лизинг, БО-018,3% (8,47%)27 июля28.07.2022.1,000RUB
ВЭБ. РФ, ПБО-001Р-30B3,38% (3,41)%29 июля23.07.2026.550USD

Самые торгуемые облигации за последнюю неделю

ОблигацияОбьем торгов (млн. руб)
МТС 6.85 10/26/23509.03
Еврохим 7.85 07/19/23473.6
Сибур 7.65 07/01/31352.1
Магнит 5.9 05/19/23323.27
Ростелеком 7.7 07/17/26321.08

Доходности бумаг заметно снизились за неделю, в том числе на фоне замедления инфляции, а также на фоне ожиданий рынка о скором завершении ужесточения ДКП. Наибольшее снижение доходностей продемонстрировали ОФЗ (Cbonds-GBI RU YTM снизился на 17 б.п. за неделю), поддержку ОФЗ также оказал приток нерезедентов.

Cbonds-GBI RU YTM – cредневзвешенная эффективная доходность по индексу российского рынка государственных облигаций, рассчитывается на основе наиболее ликвидных бумаг сектора.
Cbonds-CBI RU – cредневзвешенная эффективная доходность по индексу российского рынка корпоративных облигаций с рейтингом BBB/ruAA-, рассчитывается на основе наиболее ликвидных бумаг сектора.
Cbonds-Muni YTM – cредневзвешенная эффективная доходность по индексу российского рынка муниципальных облигаций, рассчитывается на основе 20 самых ликвидных бумаг сектора.

Динамика доходности индексов Cbonds

Динамика доходности индексов Cbonds

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спрэд доходности RF к UST (б.п.)

Спрэд доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

 Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)Скачать полный обзор