Монитор рынка облигаций

Монитор рынка облигаций от 08 апреля

Солид

Логотип Solid Invest

Новости и события

  • В минувшую среду МинФин РФ предложил инвесторам ОФЗ двух серий. 
  • На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26235 на 54,7 млрд рублей при спросе в 73,4 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26235 – 12 марта 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,90% годовых.
  • На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26233 на 37,3 млрд рублей при спросе в 47 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26233 – 18 июля 2035 года, ставка полугодового купона составляет 6,10% годовых.
Монитор рынка облигаций
  • Альфа-Банк проведет с 9 по 14 апреля сбор заявок на покупку рублевых облигаций
  • Эр-Телеком планирует предложить 15 апреля бонды на 5 млрд руб.
  • Новотранс предложит 20 апреля облигации на 5 млрд руб.
  • Сэтл Групп предложит 21 апреля облигации на 5 млрд руб.
  • М.видео планирует предложить во второй половине апреля облигации от 5 млрд руб.
  • Газпром может в апреле-мае предложить вечные рублевые бонды
  • Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 140 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Монитор рынка облигаций
Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
ОФЗ 26230RU000A100EF57.39104.3810003/16/2039371638.39182
ОФЗ 26225RU000A0ZYUB77.3899.98510005/10/2034308436.15182
ОФЗ 26233RU000A101F947.3889.8510007/18/2035341030.42182
ОФЗ 26221RU000A0JXFM17.36103.710003/23/2033295738.39182
ОФЗ 26218RU000A0JVW487.31109.610009/17/2031265642.38182
ОФЗ 26235RU000A1028E37.2991.1510003/12/2031274129.42182
ОФЗ 26224RU000A0ZYUA97.2998.41110005/23/2029225934.41182
ОФЗ 26228RU000A100A827.28103.29710004/10/2030237038.15182
ОФЗ 46020RU000A0GN9A77.2797.910002/6/2036331234.41182
ОФЗ 26236RU000A102BT87.2692.110005/17/2028209730.61196
ОФЗ 26212RU000A0JTK387.1799.98510001/19/2028198435.15182
ОФЗ 26232RU000A1014N47.0995100010/6/2027192829.92182
ОФЗ 26226RU000A0ZZYW27.02104.749100010/7/2026161539.64182
ОФЗ 26219RU000A0JWM077.02103.810009/16/2026166138.64182
ОФЗ 26207RU000A0JS3W67105.99910002/3/2027172840.64182
ОФЗ 26229RU000A100EG36.8101.788100011/12/2025142435.65182
ОФЗ 26234RU000A101QE06.7392.210007/16/2025141622.44182
ОФЗ 26227RU000A1007F46.54102.79910007/17/2024107036.9182
ОФЗ 26222RU000A0JXQF26.51102.16100010/16/2024112635.4182
ОФЗ 26223RU000A0ZYU886.29100.79110002/28/202497432.41182
ОФЗ 25084RU000A101FA16.1698.251100010/4/202386326.43182
ОФЗ 26215RU000A0JU4L36.02102.30910008/16/202380134.9182
ОФЗ 46023RU000A0JRTL65.911065007/23/202694220.34182
ОФЗ 26211RU000A0JTJL35.75102.22210001/25/202362134.9182
ОФЗ 26220RU000A0JXB415.75102.701100012/7/202257136.9182
ОФЗ 46022RU000A0JPLH55.5799.99810007/19/202361927.42182
ОФЗ 26209RU000A0JSMA25.4102.76410007/20/202244937.9182
ОФЗ 29008RU000A0JV4P35.34105.511100010/3/2029241830.32182
ОФЗ 26205RU000A0JREQ75.27100.03110004/14/2021637.9182
ОФЗ 29009RU000A0JV4N85.15106.75110005/5/2032300129.37182
ОФЗ 25083RU000A0ZYCK65.09101.3100012/15/202124534.9182
Монитор рынка облигаций
Инструмент сокр.ISINДоходностьЦена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
ЕвропланБ3RU000A100W608.6100.5110009/20/20299/29/202251743.88182
БизНед 1Р1RU000A1022G18.579910008/23/202490819.791
Новотр 1Р1RU000A1014S38.5101.23100011/27/202489821.8291
ЯТЭК 1P-1RU000A102B488.43100.54100010/31/202383142.38182
ЛСР БО 1Р6RU000A102T638.22100.0810002/24/2026127119.9591
Боржоми1Р1RU000A102SK18.1599.0110002/20/20262/23/202495637.9182
Экспоб Б03RU000A102WL18.1100.2410004/3/20244/1/202367420.1692
БелугаБП4RU000A102GU58.0698.18100012/5/2025133436.9182
Росагрл1Р2RU000A102TA08.0510010002/25/2026150339.39182
ПИК К 1P2RU000A1016Z37.93101.42100012/11/202495520.5791
Систем1P19RU000A102SX47.8998.9510002/17/20312/24/2025123618.3291
ГТЛК 2P-01RU000A102VR07.76100.9110003/3/20369/16/2024111019.5791
О’КЕЙ Б1Р4RU000A102BK77.7499.94100010/25/203011/3/202385218.791
ГИДРОМАШБ3RU000A1026H07.65100.9810009/20/20309/29/202383839.64182
ЧТПЗ 1P3RU000A0JXME47.58106.110003/21/202495124.1891
НКНХ 1Р-01RU000A0ZZZ177.51109.25100012/7/202812/11/2025138948.62182
ПИК К 1P3RU000A1026C17.48100.2210003/29/202367618.4591
БелугаБП2RU000A100L637.43104.8910007/10/202481747.37182
ТМК 1P02RU000A102SC87.3799.9310002/17/202494617.8391
ХКФБанкБ06RU000A100UG97.36102.0110009/13/20249/16/202249821.5791
СвердлОбл9RU000A102CT67.2297100011/17/2027143615.5891
РЕСОЛизБП8RU000A102K397.220100012/9/203012/18/202389734.16182
iХэдХ1P01RRU000A102GY77.2198.6100012/11/202390116.0891
ЧеркизБ1P4RU000A102LD17.2198.48100012/19/202512/22/202391215.9691
Краснод 20RU000A102KT97.1499.2100012/23/2025114116.791
Тинькофф2RRU000A1008B17.11102.0910003/21/20293/30/202234846.12182
Сегежа1P1RRU000A101D137.09100.2110001/26/202362235.4182
Монитор рынка облигаций
Инструмент сокр.ISINДоходность, %Цена послед.НоминалПогашениеДата офертыДюрация, летРазмер купонаДлит.куп., дней
ТФН 01RU000A102QY612.5999.9210002/6/202472129.9291
АБЗ-1 1Р01RU000A102LW112.43100.2100012/25/202368329.9291
БДеньги1Р1RU000A10148310.86105.682511/17/202235810.8530
РитйлБФ1P2RU000A102TR410.8199.8210003/5/2026141625.891
ПКБ 1Р-01RU000A1020S010.73104.1210008/10/202356032.4191
Джи-гр 1Р1RU000A101TS410.21103.610006/19/202349931.1691
Пионер 1P5RU000A102KG610.1499.93100012/17/202497824.3191
iMT-FREE02RU000A102DK310.0299.910005/21/202497548.62182
Брус 1P02RU000A102Y581099.8710004/1/202495923.9391
iMT_FREE01RU000A101XD89.96102.0210007/14/20267/18/202374453.6182
iПМЕДДМ1Р1RU000A102LB59.53100.42100012/22/202387247.37182
Брус 1P01RU000A101HU59.5102.5710003/9/202352227.4291
ЭТС 1Р02RU000A101TR69.47103.910006/19/202350329.9291
РусАква1Р1RU000A102TT09.41100.7410003/6/202494747.37182
Аэрфью1Р01RU000A102T979.34100.5510002/28/202493123.0691
РенКредБО6RU000A102RN78.9698.4610002/17/20262/17/202494240.42181
РенКредБО4RU000A102H838.9299.32100012/15/202512/15/202387542.13182
ПКБ БО-01RU000A0JWWG08.91101.6630010/15/20219611.2291
Самолет1P9RU000A102RX68.89100.8410002/15/202493245.13182
iСелктлР1RRU000A102SG98.62100.1210002/22/202494542.38182
ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
АЛРОСАXS184344173109.04.20242.64.6502.071.91107.1BBB-BBB-
БорецXS159611540907.04.20221.06.5004.282.92102.8BB-BB-Ba3
ЕвроХимXS163222515405.07.20210.23.9502.200.62100.6BB-BB
Evraz GroupXS140577537731.01.20220.86.7501.631.23104.2BB+BB+
Evraz GroupXS153391572120.03.20231.95.3752.332.12106.0BB+BB+Ba2
Evraz GroupXS184344327302.04.20242.85.2502.732.56107.4BB+BB+Ba2
Газпром нефтьXS083019271119.09.20221.44.3751.641.42104.0BBB-BBBBaa2
Газпром нефтьXS099754486027.11.20232.46.0002.081.94110.2BBB-BBBBaa2
ГазпромXS029058059507.03.20220.96.5101.170.99104.9BBB-BBBBaa2
ГазпромXS080557035419.07.20221.24.9501.271.08104.7BBB-BBBBaa2
ГазпромXS158519038923.03.20275.34.9503.243.13109.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS088573692506.02.20285.94.9503.443.37109.2BBB-BBBBaa2
ГазпромXS019175472928.04.20348.78.6254.444.39141.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS031652413016.08.203710.67.2884.544.50131.6BBB-BBBBaa2
ГазпромXS090694952321.03.20253.74.3641.531.45110.9BBB-BBBBaa2
ГазпромXS152103905417.11.20232.53.1251.050.91105.5BBB-BBBBaa2
ГазпромXS172146350022.11.20243.52.2501.311.25103.4BBBBaa2
ГазпромXS179540908221.03.20264.72.5001.731.67103.8BBB-BBBBaa2
ГазпромXS191164504924.01.20242.72.9491.201.13104.9BBB-BBBBaa2
ГазпромXS195108447111.02.20264.35.1503.002.93109.8BBB-BBBBaa2
ГазпромXS212418757125.02.20307.73.2503.773.7496.2BBB-BBBBaa2
ГТЛКXS171347360817.04.20253.65.9503.593.48108.9BB+Ba2
ГТЛКXS201004438118.02.20264.44.9493.733.57105.6BB+Ba2
ГТЛКXS144945891519.07.20210.35.9501.880.92101.2BB+Ba2
ГТЛКXS157796151631.05.20242.95.1253.173.02106.0BB+Ba2
DeloPortsRU000A0ZZ2A501.04.20253.66.7504.804.53107.7
DomodedovoXS177280020415.02.20231.85.0753.603.02103.1BBBa1
Global PortsXS131981376925.01.20220.86.8722.531.59103.7BB+Ba2
ЛУКОЙЛXS091950456224.04.20231.94.5631.671.46106.0BBBBBB+Baa2
ЛУКОЙЛXS151404588602.11.20264.94.7502.672.63110.8BBBBBB+
ЛУКОЙЛXS030427459907.06.20221.16.6561.110.88106.5BBBBBB+Baa2
МеталлоинвестXS160333561002.05.20242.84.8502.472.35107.2BB+BB+Ba1
МТСXS092133150930.05.20232.05.0002.101.77106.4BBB-BB+Baa3u
НОВАТЭКXS086438372313.12.20221.64.4221.371.12105.2BBBBBBBaa2
НЛМКXS140577561715.06.20232.14.5001.941.74105.6BBB-BBBBaa2
НЛМКXS157795317421.09.20243.24.0002.222.13106.0BBB-BBB
НорникельXS129844701914.10.20221.46.6251.591.45107.6BBB-BBB-Baa2
НорникельXS158932407511.04.20231.74.1002.151.89103.6BBB-BBB-
НорникельXS162214675808.04.20220.73.8491.711.23101.8BBB-BBB-
НорникельXS206999225828.10.20243.13.3752.512.40102.9BBB-BBB-Baa2
PetropavlovskXS171155410214.11.20221.38.1255.554.96103.7B-B *-
ПолюсXS153392293307.02.20231.75.2502.352.00105.5BB+BBBa1
ПолюсXS140576638428.03.20220.94.6991.691.18103.1BB+BBBa1
ПолюсXS171347432529.01.20242.64.7002.392.28106.5BB+BBBa1
РЖДXS076422001705.04.20221.05.7001.010.93104.6BBB-BBBBaa2
РЖДXS157406884401.03.20242.74.3751.781.73107.4BBBBaa2
РЖДXS091958198220.05.20210.13.3742.05-0.02100.2BBB-BBBBaa2
РЖДXS104181511606.03.20231.94.6000.700.51107.5BBB-BBBBaa2
РЖДXS184343703623.05.20275.52.2001.501.43104.1BBBBaa2
РоснефтьXS086198118006.03.20220.94.1991.541.14102.6BBB-Baa3
РусалXS153392129902.02.20220.85.1254.353.03101.1B+B1
РусалXS157796496503.05.20231.95.3004.273.67102.6B+B1
РусалXS175946896701.02.20231.74.8504.003.45102.0B+B1
СеверстальXS156705144327.08.20210.43.8501.280.74101.0BBB-BBB
СеверстальXS084167100017.10.20221.45.9001.571.40106.6BBB-BBBBaa2
СеверстальXS204673691916.09.20243.33.1502.382.25102.7BBBBaa2
СибурXS169397104305.10.20232.44.1252.081.85105.2BBB-Baa3
СибурXS201004462123.09.20243.33.4502.442.32103.5BBB-Baa3
СовкомфлотXS143345424316.06.20232.15.3752.572.40106.1BBBB+Ba2
ФосАгроXS159942872603.11.20210.53.9501.330.84101.6BBB-BBB-Baa3
ФосАгроXS175256814424.04.20231.73.9492.101.88103.5BBB-BBB-Baa3
ФосАгроXS209903954223.01.20253.43.0502.302.18102.7BBB-BBB-Baa3
УралкалийXS201004039722.10.20243.34.0002.942.79103.8BB-Ba2
ЧТПЗUS16325LAA5219.09.20243.04.5003.363.19103.7BB- *-Ba3 *-
ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Альфа-БанкXS062069520428.04.20210.07.750-0.32-6.36100.5BB+BBB-Ba1
ВТБXS022371592030.06.20359.76.2505.434.85111.0BBB-Baa3
ВЭБXS055991596122.11.20254.06.8002.802.77117.3BBB-BBB
ВЭБXS099316268321.11.20232.45.9422.122.01109.8BBB-BBB
ВЭБXS089321239821.02.20231.84.0321.120.82105.6BBB-BBB
ВЭБXS080081707305.07.20221.26.0251.781.59105.3BBB-BBB
Моск.Кред.БанкXS151053467707.11.20210.65.8752.671.79102.0BB-BB
Моск.Кред.БанкXS175980172014.02.20231.85.5503.302.87104.4BB-BBBa3
СбербанкXS063857297316.06.20210.25.7171.10-0.14101.0BBBBaa3
СбербанкXS074359604007.02.20220.86.1251.270.92104.1BBBBaa3
ЭмитентКод бумаги ISINДата погаш.Дюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Ак Барс БанкXS080513143913.07.20221.28.0003.793.28105.4
Альфа-БанкXS1513741311Perp0.88.0005.284.52102.4B+B2u
ВТБXS084207853617.10.20221.46.9502.852.66106.2B-Ba2
ВТБXS0810596832Perp1.59.5004.684.33107.8NR
Моск.Кред.БанкXS1601094755Perp1.58.8759.108.71100.0B-Caa2u
Моск.Кред.БанкXS158910691005.10.20271.47.5006.986.54101.0B+
РоссельхозбанкXS097989192516.10.20232.28.5003.473.33112.2NR
СбербанкXS093531124023.05.20232.05.2502.422.22106.0BBB-
СбербанкXS084853097729.10.20221.55.1252.021.83104.9BBB-Ba1
Тинькофф БанкXS1631338495Perp1.39.2505.665.30105.2B-
ЭмитентКод бумаги ISINДата погашенияДюрация (лет)Купон (%)Дох-сть по спросу (%)Дох-сть по предлож. (%)Сред. цена (в % от ном)Рейтинг S&PРейтинг FitchРейтинг Moody’s
Минфин РФXS076747245804.04.20221.04.5001.070.84103.4BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS097172145016.09.20232.34.8751.211.12108.8BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0JWHA427.05.20264.64.7502.352.30111.7BBB
Минфин РФRU000A0JXTS923.06.20275.54.2502.602.58109.5BBB
Минфин РФXS008854319324.06.20285.312.7502.722.70165.3BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0ZYYN421.03.20296.84.3753.002.98109.8BBB
Минфин РФRU000A1006S928.03.203510.45.1003.723.69115.0BBB
Минфин РФXS076747385204.04.204213.45.6254.004.00122.9BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS076747385204.04.204213.45.6254.004.00122.9BBB-BBBBaa3
Минфин РФXS097172196316.09.204313.85.8754.024.01127.3BBB-BBBBaa3
Минфин РФRU000A0JXU1423.06.204715.35.2504.054.03119.5BBB

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

 Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Монитор рынка облигаций
Выпуск облигацийОриентир по ставке купона (доходность)Закрытие книги заявок (размещение)Объем млнВалюта
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-058.70% – 8.90% (8.99% – 9.20%)15.04.2021 (19.04.2021)5,000RUB
Сэтл Групп, 001P-0316.04.2021 (11.04.2021)5,000RUB
ХК Новотранс, 001P-0220.04.2021 (22.04.2021)5,000RUB

Скачать полный обзор