В минувшую среду Минфин РФ провел два успешных аукциона, суммарно разместив 120 млрд руб. при спросе в 173 млрд руб.
На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29015 на 100 млрд рублей при спросе в 142 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена — 96,8295% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29015 — 18 октября 2028 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 20 млрд рублей при спросе в 30,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,4100% от номинала, средневзвешенная цена — 96,4542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,42% годовых, по средневзвешенной цене — 5,41% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 — 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годов.
РДЖ проведет сбор заявок на покупку бессрочных флоатеров на сумму от 20 млрд руб.
Башкортостан предложит бонды на 5 млрд руб.
ПИК-Корпорация предложит бонды от 5 млрд руб.
Гидромашсервис планирует провести 30 сентября сбор заявок по облигациям на 3 млрд руб.
Петроинжиниринг планирует предложить в сентябре облигации на 3 млрд руб.
Росморпорт предложит в первой декаде октября бонды на 4 млрд руб.
Киви Финанс планирует предложить облигации на 3 млрд руб.
ВТБ утвердил программы субординированных облигаций на 500 млрд руб.
ДОМ.РФ Ипотечный агент утвердил программу облигаций на 7 трлн руб.
ВСМПО-Ависма утвердила программу облигаций на сумму до 40 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
ОФЗ 46020
RU000A0GN9A7
6.63
103.539
1000
2/6/2036
9.45
34.41
182
ОФЗ 29010
RU000A0JV4Q1
6.59
108.238
1000
12/6/2034
9.10
36.8
182
ОФЗ 26230
RU000A100EF5
6.57
113.15
1000
3/16/2039
10.33
38.39
182
ОФЗ 29009
RU000A0JV4N8
6.56
108.251
1000
5/5/2032
7.93
37.3
182
ОФЗ 26225
RU000A0ZYUB7
6.54
107.33
1000
5/10/2034
8.87
36.15
182
ОФЗ 29008
RU000A0JV4P3
6.49
107.89
1000
10/3/2029
6.59
37.65
182
ОФЗ 26221
RU000A0JXFM1
6.49
111.132
1000
3/23/2033
8.22
38.39
182
ОФЗ 26233
RU000A101F94
6.48
97.39
1000
7/18/2035
9.80
30.42
182
ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
6.35
117.657
1000
9/17/2031
7.40
42.38
182
ОФЗ 26228
RU000A100A82
6.27
110.492
1000
4/10/2030
6.88
38.15
182
ОФЗ 26224
RU000A0ZYUA9
6.18
105.372
1000
5/23/2029
6.59
34.41
182
ОФЗ 29012
RU000A0JX0H6
6.04
100.837
1000
11/16/2022
2.00
31.81
182
ОФЗ 26212
RU000A0JTK38
6
106.687
1000
1/19/2028
5.84
35.15
182
ОФЗ 26232
RU000A1014N4
5.97
100.649
1000
10/6/2027
5.70
29.92
182
ОФЗ 26207
RU000A0JS3W6
5.82
112.698
1000
2/3/2027
5.13
40.64
182
ОФЗ 29006
RU000A0JV4L2
5.77
103.25
1000
1/29/2025
3.83
32.66
182
ОФЗ 26226
RU000A0ZZYW2
5.69
111.83
1000
10/7/2026
4.83
39.64
182
ОФЗ 26219
RU000A0JWM07
5.68
110.799
1000
9/16/2026
4.96
38.64
182
ОФЗ 29007
RU000A0JV4M0
5.59
104.26
1000
3/3/2027
5.40
31.46
182
ОФЗ 26229
RU000A100EG3
5.56
107.355
1000
11/12/2025
4.32
35.65
182
ОФЗ 26234
RU000A101QE0
5.41
96.456
1000
7/16/2025
4.31
28.48
231
ОФЗ 26222
RU000A0JXQF2
5.23
106.997
1000
10/16/2024
3.52
35.4
182
ОФЗ 26227
RU000A1007F4
5.21
107.696
1000
7/17/2024
3.37
36.9
182
ОФЗ 26223
RU000A0ZYU88
5.14
104.41
1000
2/28/2024
3.13
32.41
182
ОФЗ 25084
RU000A101FA1
4.96
101.1
1000
10/4/2023
2.75
33.54
231
ОФЗ 46023
RU000A0JRTL6
4.86
0
600
7/23/2026
2.63
24.41
182
ОФЗ 26215
RU000A0JU4L3
4.81
105.999
1000
8/16/2023
2.66
34.9
182
ОФЗ 46022
RU000A0JPLH5
4.79
101.638
1000
7/19/2023
2.18
27.42
182
ОФЗ 26211
RU000A0JTJL3
4.79
104.94
1000
1/25/2023
2.18
34.9
182
ОФЗ 26220
RU000A0JXB41
4.68
105.734
1000
12/7/2022
2.04
36.9
182
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дата оферты
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
РитейлБФ01
RU000A100JH0
10.07
103.2
1000
7/2/2024
2.56
27.3
91
РОЛЬФ 1Р02
RU000A101GB7
9.34
99.96
1000
2/24/2022
1.34
22.44
91
Новотр 1Р1
RU000A1014S3
8.41
101.71
1000
11/27/2024
2.88
21.82
91
БизНед 1Р1
RU000A1022G1
8.33
99.48
1000
8/23/2024
2.92
19.7
91
РенСтр1P1
RU000A100X69
8.29
100.85
1000
10/7/2022
10/8/2021
0.98
44.88
182
МОСТРЕСТ 7
RU000A0JWN63
7.49
103.12
1000
7/7/2026
7/12/2022
1.67
46.12
182
ПИК К 1P2
RU000A1016Z3
7.46
102.99
1000
12/11/2024
3.05
20.57
91
ЕвропланБ6
RU000A100DG5
7.16
101.49
1000
5/15/2029
5/25/2021
0.64
46.87
182
БелугаБП2
RU000A100L63
7.08
106.79
1000
7/10/2024
2.67
47.37
182
Сегежа1P1R
RU000A101D13
7.07
100.3
1000
1/26/2023
2.18
35.4
182
Росагрл1Р1
RU000A101R09
7.06
101.6
1000
5/28/2025
3.96
36.65
182
ЕвропланБ3
RU000A100W60
7.05
103.45
1000
9/20/2029
9/29/2022
1.82
43.88
182
ЧТПЗ 1P5
RU000A101WB4
6.99
99.14
1000
7/4/2025
4.08
16.45
91
АЗБУКАВКП1
RU000A100HE1
6.92
104.49
1000
6/15/2029
6/24/2022
1.60
23.68
91
Систем1P12
RU000A101012
6.8
104.09
1000
10/23/2029
10/29/2024
3.49
39.14
182
Систем1P13
RU000A101Q26
6.79
99.75
1000
5/15/2030
5/22/2024
3.24
32.91
182
СистемБ1P5
RU000A0JWZY6
6.74
100.82
1000
11/13/2026
2/16/2024
3.04
17.08
91
ЛнССМУБ1P2
RU000A0ZYA66
6.73
102.47
890
9/9/2022
1.05
19.86
91
ХКФБанкБ06
RU000A100UG9
6.71
103.87
1000
9/13/2024
9/16/2022
1.84
21.57
91
Система1P8
RU000A0ZYWU3
6.7
108.22
1000
2/23/2028
8/28/2024
3.40
44.88
182
ЧТПЗ 1P3
RU000A0JXME4
6.66
109.9
1000
3/21/2024
3.03
24.18
91
Систем1P11
RU000A100N12
6.58
107.43
1000
7/16/2029
7/24/2023
2.53
46.87
182
Калаш БП1
RU000A0JXPU3
6.57
103.86
1000
4/21/2022
1.45
45.38
182
НКНХ 1Р-01
RU000A0ZZZ17
6.56
114.39
1000
12/7/2028
12/11/2025
4.19
48.62
182
Газпнф3P2R
RU000A1017J5
6.5
105.6
1000
12/7/2029
6.89
17.83
91
МЕТАЛИНБ04
RU000A101EF3
6.47
100.8
1000
1/30/2030
2/4/2026
4.58
32.66
182
Тинькофф2R
RU000A1008B1
6.45
104.11
1000
3/21/2029
3/30/2022
1.39
46.12
182
РЖД 1Р-14R
RU000A1008D7
6.45
118.05
1000
5/4/2029
6.20
45.38
182
Ростел2P2R
RU000A101FG8
6.44
101.6
1000
2/10/2027
5.28
33.16
182
Система1P9
RU000A1005L6
6.44
104.8
1000
2/21/2029
3/2/2022
1.37
49.36
182
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность, %
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дата оферты
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
ПКБ БО-01
RU000A0JWWG0
14.24
100.75
500
10/15/2021
0.53
18.7
91
БДеньги1Р1
RU000A101483
13.44
104.25
950
11/17/2022
1.26
12.49
30
ПКБ 1Р-01
RU000A1020S0
13.37
100.47
1000
8/10/2023
1.95
32.41
91
Шевченк1Р1
RU000A100YP2
13.35
101.38
1000
10/20/2022
1.80
33.66
91
Джи-гр 1Р1
RU000A101TS4
12.81
100.46
1000
6/19/2023
1.81
31.16
91
МигКр 01МС
RU000A100GK0
11.23
104.47
700.3
6/19/2022
0.84
9.21
30
ОбувьРо1Р2
RU000A1015P6
11.21
103.4
1000
11/14/2024
2.53
9.86
30
iMT_FREE01
RU000A101XD8
10
102.35
1000
7/14/2026
2.46
53.6
182
ЭТС 1Р02
RU000A101TR6
9.87
104.49
1000
6/19/2023
1.83
29.92
91
Самолет1P7
RU000A100YG1
9.14
105.9
1000
10/19/2022
7/18/2023
1.83
29.92
91
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Изм. дох-сти по спросу за неделю
Дох-сть по предлож. (%)
Изм. дох-сти по предлож. за неделю
Сред. цена (в % от ном)
Изменение сред. цены за неделю
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
АЛРОСА
XS0555493203
03.11.2020
0.1
7.750
1.47
0.50
-1.00
-0.09
100.7
-0.2
BBB-
BBB-
Baa2
АЛРОСА
XS1843441731
09.04.2024
3.0
4.650
2.57
0.06
2.46
0.09
106.8
-0.2
BBB-
BBB-
Борец
XS1596115409
07.04.2022
1.4
6.500
5.41
-0.54
4.38
-0.13
102.3
0.5
BB-
BB-
Ba3
Вымпелком
XS0587031096
02.02.2021
0.3
7.748
1.52
0.35
0.42
0.29
102.3
-0.3
BB+
BBB-
Ba2u
ЕвроХим
XS1632225154
05.07.2021
0.8
3.950
2.37
-0.06
1.50
-0.03
101.5
-0.1
BB-
BB
Evraz Group
XS1319822752
28.01.2021
0.3
8.250
1.59
0.26
0.87
0.27
102.3
-0.2
BB+
BB+
Evraz Group
XS1405775377
31.01.2022
1.3
6.750
2.22
0.21
1.99
0.16
106.1
-0.3
BB+
BB+
Evraz Group
XS1533915721
20.03.2023
2.4
5.375
2.56
0.21
2.33
0.17
107.0
-0.5
BB+
BB+
Ba2
Evraz Group
XS1843443273
02.04.2024
3.2
5.250
2.57
0.19
2.45
0.13
109.2
-0.5
BB+
BB+
Ba2
Газпром нефть
XS0830192711
19.09.2022
1.9
4.375
1.99
0.01
1.85
0.07
104.7
-0.1
BBB-
BBB
Baa2
Газпром нефть
XS0997544860
27.11.2023
2.9
6.000
2.17
0.05
2.06
0.04
111.8
-0.3
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0708813810
23.01.2021
0.3
5.999
1.39
0.49
0.77
0.58
101.6
-0.3
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0290580595
07.03.2022
1.4
6.510
1.92
0.33
1.70
0.23
106.7
-0.5
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0805570354
19.07.2022
1.7
4.950
1.99
0.13
1.84
0.17
105.3
-0.4
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1585190389
23.03.2027
5.7
4.950
2.97
0.13
2.89
0.11
111.8
-0.9
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0885736925
06.02.2028
6.3
4.950
3.11
0.17
3.05
0.14
112.2
-1.1
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0191754729
28.04.2034
9.1
8.625
3.75
0.11
3.70
0.11
152.0
-1.4
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0316524130
16.08.2037
11.1
7.288
3.85
0.11
3.77
0.07
143.0
-1.4
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0906949523
21.03.2025
4.1
4.364
1.73
0.07
1.59
0.04
111.6
-0.3
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1038646078
26.02.2021
0.4
3.600
0.55
0.30
-0.00
0.11
101.4
-0.1
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1521039054
17.11.2023
3.0
3.125
1.48
-0.01
1.37
-0.05
105.2
0.1
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1721463500
22.11.2024
3.9
2.250
1.77
0.05
1.70
0.04
102.1
-0.1
BBB
Baa2
Газпром
XS1795409082
21.03.2026
5.1
2.500
2.01
0.06
1.93
0.06
102.8
-0.1
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1911645049
24.01.2024
3.2
2.949
1.70
0.03
1.65
0.02
104.1
-0.2
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1951084471
11.02.2026
4.8
5.150
2.81
0.16
2.76
0.18
111.8
-0.9
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS2124187571
25.02.2030
8.2
3.250
3.23
0.12
3.22
0.13
100.2
-1.1
BBB-
BBB
Baa2
ГТЛК
XS1713473608
17.04.2025
4.0
5.950
4.12
0.07
4.05
0.12
107.7
-0.4
BB+
Ba2
ГТЛК
XS2010044381
18.02.2026
4.8
4.949
4.38
0.03
4.34
0.04
102.7
-0.3
BB+
Ba2
ГТЛК
XS1449458915
19.07.2021
0.8
5.950
3.44
0.10
2.98
0.08
102.2
-0.1
BB+
Ba2
ГТЛК
XS1577961516
31.05.2024
3.4
5.125
3.67
0.11
3.51
0.05
105.2
-0.2
BB+
Ba2
DeloPorts
RU000A0ZZ2A5
01.04.2025
3.9
6.750
4.71
0.00
4.54
0.12
108.7
-0.4
Domodedovo
XS1772800204
15.02.2023
2.3
5.075
5.22
0.11
4.65
-0.01
100.3
-0.1
BB
Ba1
Global Ports
XS1319813769
25.01.2022
1.3
6.872
2.93
0.07
2.57
0.01
105.3
-0.1
BB+
Ba2
Global Ports
XS1405775450
22.09.2023
2.8
6.500
3.32
0.06
3.03
0.08
109.4
-0.3
BB+
Ba2
КОКС
XS1600695974
04.05.2022
1.5
7.500
5.14
0.12
4.62
0.10
104.1
-0.1
NR
B
B2
ЛУКОЙЛ
XS0554659671
09.11.2020
0.1
6.125
1.45
0.48
-0.31
-0.39
100.6
-0.1
BBB
BBB+
Baa2
ЛУКОЙЛ
XS0919504562
24.04.2023
2.4
4.563
1.98
0.11
1.79
0.00
106.7
-0.2
BBB
BBB+
Baa2
ЛУКОЙЛ
XS1514045886
02.11.2026
5.3
4.750
2.68
0.05
2.66
0.10
111.7
-0.4
BBB
BBB+
ЛУКОЙЛ
XS0304274599
07.06.2022
1.6
6.656
1.76
0.15
1.50
0.05
108.3
-0.2
BBB
BBB+
Baa2
Металлоинвест
XS1603335610
02.05.2024
3.3
4.850
2.37
0.06
2.21
0.02
108.8
-0.3
BB+
BB+
Ba1
МТС
XS0921331509
30.05.2023
2.5
5.000
2.42
0.11
2.20
0.01
107.0
-0.2
BBB-
BB+
Baa3u
НОВАТЭК
XS0588433267
03.02.2021
0.3
6.604
1.59
0.59
0.18
0.15
102.0
-0.2
BBB
BBB
Baa2
НОВАТЭК
XS0864383723
13.12.2022
2.1
4.422
2.09
0.09
1.83
-0.03
105.3
-0.1
BBB
BBB
Baa2
НЛМК
XS1405775617
15.06.2023
2.6
4.500
2.13
0.11
1.97
0.09
106.4
-0.4
BBB-
BBB
Baa2
НЛМК
XS1577953174
21.09.2024
3.7
4.000
2.34
0.09
2.23
0.04
106.5
-0.3
BBB-
BBB
Норникель
XS0982861287
28.10.2020
0.1
5.550
2.25
0.15
0.24
-0.76
100.3
-0.1
BBB-
BBB-
Baa2
Норникель
XS1298447019
14.10.2022
1.9
6.625
2.15
0.16
1.98
0.16
109.1
-0.4
BBB-
BBB-
Baa2
Норникель
XS1589324075
11.04.2023
2.4
4.100
2.28
0.10
2.13
0.08
104.6
-0.3
BBB-
BBB-
Норникель
XS1622146758
08.04.2022
1.5
3.849
2.06
0.01
1.88
0.14
102.8
-0.2
BBB-
BBB-
Норникель
XS2069992258
28.10.2024
3.6
3.375
2.56
0.12
2.49
0.11
103.1
-0.4
BBB-
BBB-
Baa2
Petropavlovsk
XS1711554102
14.11.2022
1.7
8.125
5.88
0.07
5.53
0.08
104.2
-0.1
B
B
Полюс
XS1533922933
07.02.2023
2.2
5.250
2.18
0.16
1.99
0.22
107.2
-0.4
BB
BB
Ba1
Полюс
XS1405766384
28.03.2022
1.5
4.699
2.20
0.17
1.92
0.13
103.9
-0.2
BB
BB
Ba1
Полюс
XS1713474325
29.01.2024
3.1
4.700
2.49
0.09
2.36
0.14
107.2
-0.5
BB
BB
Ba1
РЖД
XS0764220017
05.04.2022
1.4
5.700
1.46
0.04
1.38
0.05
106.4
-0.2
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1574068844
01.03.2024
3.2
4.375
2.03
0.13
1.84
0.05
108.0
-0.5
BBB
Baa2
РЖД
XS0919581982
20.05.2021
0.6
3.374
0.55
0.18
0.28
0.56
101.9
-0.3
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1041815116
06.03.2023
2.3
4.600
0.81
0.03
0.75
0.03
109.2
-0.1
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1501561739
06.10.2020
0.0
3.450
3.36
-0.05
-0.98
0.59
100.1
-0.0
BBB-
BBB
РЖД
XS1843437036
23.05.2027
6.0
2.200
1.69
0.03
1.63
0.01
103.2
-0.2
BBB
Baa2
Роснефть
XS0861981180
06.03.2022
1.4
4.199
2.26
0.20
1.92
0.17
103.0
-0.2
BBB-
Baa3
Русал
XS1533921299
02.02.2022
1.3
5.125
4.21
0.23
3.53
0.05
101.7
-0.2
B+
B1
Русал
XS1577964965
03.05.2023
2.4
5.300
4.18
-0.00
3.97
0.08
103.0
-0.1
B+
B1
Русал
XS1759468967
01.02.2023
2.2
4.850
4.23
0.15
3.90
0.05
101.8
-0.2
B+
B1
Северсталь
XS1567051443
27.08.2021
0.9
3.850
1.59
-0.01
1.31
0.05
102.2
-0.1
BBB-
BBB
Северсталь
XS0841671000
17.10.2022
1.9
5.900
2.05
0.07
1.94
0.15
107.8
-0.3
BBB-
BBB
Baa2
Северсталь
XS2046736919
16.09.2024
3.8
3.150
2.35
0.02
2.30
0.08
103.1
-0.3
BBB
Baa2
Сибур
XS1693971043
05.10.2023
2.8
4.125
2.04
-0.07
1.95
0.03
106.2
0.0
BBB-
Baa3
Сибур
XS2010044621
23.09.2024
3.8
3.450
2.43
0.11
2.30
0.09
104.2
-0.3
BBB-
Baa3
Совкомфлот
XS1433454243
16.06.2023
2.5
5.375
2.47
0.08
2.31
0.11
107.8
-0.3
BB+
BB+
Ba2
ФосАгро
XS1599428726
03.11.2021
1.1
3.950
1.71
0.09
1.43
0.09
102.6
-0.2
BBB-
BBB-
Baa3
ФосАгро
XS1752568144
24.04.2023
2.4
3.949
2.37
0.05
2.24
0.07
104.0
-0.3
BBB-
BBB-
Baa3
ФосАгро
XS2099039542
23.01.2025
3.8
3.050
2.42
0.04
2.37
0.09
102.5
-0.3
BBB-
BBB-
Baa3
Уралкалий
XS2010040397
22.10.2024
3.7
4.000
3.11
0.05
2.89
0.01
103.8
-0.1
BB-
Ba2
ЧТПЗ
US16325LAA52
19.09.2024
3.5
4.500
3.76
0.11
3.56
0.12
102.9
-0.4
BB-
Ba3
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Изм. дох-сти по спросу за неделю
Дох-сть по предлож. (%)
Изм. дох-сти по предлож. за неделю
Сред. цена (в % от ном)
Изменение сред. цены за неделю
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Альфа-Банк
XS0620695204
28.04.2021
0.6
7.750
1.63
-0.24
1.31
-0.11
103.7
0.0
BB+
BB+
Ba1
ВТБ
XS0548633659
13.10.2020
0.0
6.551
1.75
0.51
-3.28
-1.79
100.3
-0.1
BBB-
Baa3
ВТБ
XS0223715920
30.06.2035
9.9
6.250
5.68
0.07
5.57
0.05
106.2
-0.6
BBB-
Baa3
ВЭБ
XS0559915961
22.11.2025
4.4
6.800
2.66
0.05
2.58
0.03
120.1
-0.2
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0993162683
21.11.2023
2.9
5.942
2.29
0.08
2.26
0.14
111.1
-0.5
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0893212398
21.02.2023
2.3
4.032
1.70
0.06
1.42
-0.05
105.8
-0.1
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0800817073
05.07.2022
1.7
6.025
2.06
0.06
1.85
0.04
107.1
-0.1
BBB-
BBB
Моск.Кред.Банк
XS1510534677
07.11.2021
1.1
5.875
2.81
-0.04
2.30
-0.08
103.6
-0.0
BB-
BB
Моск.Кред.Банк
XS1759801720
14.02.2023
2.2
5.550
3.91
0.02
3.68
0.03
103.9
-0.1
BB-
BB
Ba3
Сбербанк
XS0638572973
16.06.2021
0.7
5.717
1.35
-0.09
0.81
-0.15
103.3
-0.0
BBB
Baa3
Сбербанк
XS0743596040
07.02.2022
1.3
6.125
2.06
0.02
1.82
-0.05
105.6
-0.1
BBB
Baa3
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Изм. дох-сти по спросу за неделю
Дох-сть по предлож. (%)
Изм. дох-сти по предлож. за неделю
Сред. цена (в % от ном)
Изменение сред. цены за неделю
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Ак Барс Банк
XS0805131439
13.07.2022
1.7
8.000
5.66
-0.04
5.13
-0.06
104.4
0.0
Альфа-Банк
XS1513741311
Perp
1.3
8.000
7.38
0.19
6.85
0.18
101.1
-0.3
B
B2u
ВТБ
XS0842078536
17.10.2022
1.9
6.950
3.91
0.22
3.73
0.22
106.2
-0.4
B-
Ba2
ВТБ
XS0810596832
Perp
2.0
9.500
5.26
0.26
5.09
0.31
108.8
-0.7
NR
Моск.Кред.Банк
XS1601094755
Perp
1.9
8.875
11.56
-0.00
11.26
0.32
95.3
-0.3
B-
Caa2u
Моск.Кред.Банк
XS1589106910
05.10.2027
1.8
7.500
8.81
0.07
8.71
0.49
97.7
-0.5
B+
Россельхозбанк
XS0979891925
16.10.2023
2.7
8.500
4.12
0.20
4.02
0.35
112.6
-0.9
NR
Сбербанк
XS0935311240
23.05.2023
2.5
5.250
2.80
0.04
2.65
0.06
106.4
-0.2
BBB-
Сбербанк
XS0848530977
29.10.2022
2.0
5.125
2.58
0.07
2.37
0.00
105.3
-0.1
BBB-
Ba1
Тинькофф Банк
XS1631338495
Perp
1.8
9.250
6.08
-1.05
5.80
-1.04
106.1
1.9
B-
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Изм. дох-сти по спросу за неделю
Дох-сть по предлож. (%)
Изм. дох-сти по предлож. за неделю
Сред. цена (в % от ном)
Изменение сред. цены за неделю
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Минфин РФ
XS0767472458
04.04.2022
1.5
4.500
1.23
0.06
0.99
-0.07
105.1
0.0
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0971721450
16.09.2023
2.8
4.875
1.45
0.03
1.41
0.10
110.0
-0.2
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0JWHA4
27.05.2026
5.0
4.750
2.02
0.10
1.95
0.06
114.7
-0.6
BBB
Минфин РФ
RU000A0JXTS9
23.06.2027
5.9
4.250
2.27
0.15
2.21
0.10
112.5
-0.8
BBB
Минфин РФ
XS0088543193
24.06.2028
5.7
12.750
2.50
0.06
2.46
0.09
172.0
-0.9
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0ZYYN4
21.03.2029
7.3
4.375
2.46
0.10
2.45
0.12
114.6
-0.8
BBB
Минфин РФ
RU000A1006S9
28.03.2035
10.9
5.100
3.20
0.15
3.19
0.15
122.0
-2.0
BBB
Минфин РФ
XS0767473852
04.04.2042
13.7
5.625
3.44
0.11
3.43
0.12
133.1
-2.3
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0767473852
04.04.2042
13.7
5.625
3.44
0.13
3.43
0.13
133.1
-2.3
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0971721963
16.09.2043
14.4
5.875
3.46
0.11
3.45
0.12
138.1
-2.3
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0JXU14
23.06.2047
16.1
5.250
3.43
0.12
3.42
0.11
131.8
-2.5
BBB
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций
Ориентир по ставке купона (доходность)
Закрытие книги заявок (размещение)
Объем млн
Валюта
ПИК-Корпорация, 001Р-03
25.09.2020 (30.09.2020)
5,000
RUB
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03
7.75% — 7.95% (7.90% — 8.11%)
30.09.2020 (02.10.2020)
3,000
RUB
Гидромашсервис — производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. По итогам 1 квартала 2020 г. компания продемонстрировала положительные финансовые результаты. Выручка ГМС выросла на 3% и составила 9,1 млрд руб. 40% выручки приходится на выручку от насосов, 34% — на нефтегазовое оборудование, 24% — на компрессоры. Показатель EBITDA вырос в 2 раза до 1,1 млрд руб. за счет восстановления EBITDA в сегменте «Нефтегазовое оборудование и проекты». Бэклог на 1 апреля 2020 г. продемонстрировал рост на 29% г/г. 48,4% приходится на компрессоры, 35,6% — на насосы, 14,5% — на нефтегазовое оборудование, остальные 1,5% — на строительство. Портфель заказов составил 23,1 млрд руб. (+в 2 раза), основную долю составляют заказы на компрессоры (58%). Долг компании по итогам 1 квартала 2020 г. составил 21,5 млрд руб., продемонстрировав рост на +14,1%. Доля короткого долга — 23%. Чистый долг/EBITDA составляет 2,3х, что говорит об умеренной долговой нагрузке.
