В минувшую среду Минфин РФ разместил один выпуск облигаций федерального займа на 17,8 млрд рублей при спросе в 23,2 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 100,4500% от номинала, средневзвешенная цена – 100,6025% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,70% годовых, по средневзвешенной цене – 5,68% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 – 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых.
АФК Система планирует предложить 30 ноября два выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд руб.
Челябинская область 2 декабря предложит облигации на 7 млрд руб.
Роснано предложит в первой половине декабря бонды на 6,5 млрд руб.
Восточная стивидорная компания планирует провести в первой декаде декабря сбор заявок на покупку облигаций на сумму от 5 млрд руб.
Хэдхантер планирует предложить бонды на сумму от 3 млрд руб.
Банк Ренессанс Кредит планирует размещение облигаций до 4 млрд руб.
Автодор утвердил бессрочную облигационную программу на 48,5 млрд руб.
РЖД планируют в 2021г вечные бонды на ~20 млрд руб.
Агрофирма-племзавод “Победа” зарегистрировала программу бондов на 6 млрд руб.
ВТБ Инвестиционные Продукты готовит структурные бонды на сумму до 100 млрд руб.
ЛК Европлан утвердила программу облигаций на до 50 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
ОФЗ 29010
RU000A0JV4Q1
6.39
110.03
1000
12/6/2034
8.97
36.8
182
ОФЗ 46020
RU000A0GN9A7
6.39
105.702
1000
2/6/2036
9.35
34.41
182
ОФЗ 26230
RU000A100EF5
6.32
115.95
1000
3/16/2039
10.60
38.39
182
ОФЗ 26233
RU000A101F94
6.3
99
1000
7/18/2035
9.68
30.42
182
ОФЗ 26225
RU000A0ZYUB7
6.24
110.056
1000
5/10/2034
9.05
36.15
182
ОФЗ 26221
RU000A0JXFM1
6.15
114.1
1000
3/23/2033
8.39
38.39
182
ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
6
120.464
1000
9/17/2031
7.54
42.38
182
ОФЗ 26235
RU000A1028E3
5.96
100.2
1000
3/12/2031
7.81
26.02
161
ОФЗ 26228
RU000A100A82
5.84
113.581
1000
4/10/2030
6.99
38.15
182
ОФЗ 26224
RU000A0ZYUA9
5.72
108.4
1000
5/23/2029
6.45
34.41
182
ОФЗ 26236
RU000A102BT8
5.68
100.589
1000
5/17/2028
6.18
30.61
196
ОФЗ 29006
RU000A0JV4L2
5.64
103.606
1000
1/29/2025
3.66
32.66
182
ОФЗ 26212
RU000A0JTK38
5.6
108.894
1000
1/19/2028
5.68
35.15
182
ОФЗ 26232
RU000A1014N4
5.59
102.75
1000
10/6/2027
5.71
29.92
182
ОФЗ 29007
RU000A0JV4M0
5.55
104.354
1000
3/3/2027
5.23
31.46
182
ОФЗ 26207
RU000A0JS3W6
5.46
114.391
1000
2/3/2027
4.97
40.64
182
ОФЗ 26226
RU000A0ZZYW2
5.35
113.299
1000
10/7/2026
4.84
39.64
182
ОФЗ 26219
RU000A0JWM07
5.35
112.223
1000
9/16/2026
4.80
38.64
182
ОФЗ 29008
RU000A0JV4P3
5.26
106.249
1000
10/3/2029
7.00
30.32
182
ОФЗ 26229
RU000A100EG3
5.23
108.607
1000
11/12/2025
4.29
35.65
182
ОФЗ 26234
RU000A101QE0
5.16
97.579
1000
7/16/2025
4.14
28.48
231
ОФЗ 29009
RU000A0JV4N8
5.09
107.456
1000
5/5/2032
8.59
29.37
182
ОФЗ 26222
RU000A0JXQF2
5
107.549
1000
10/16/2024
3.46
35.4
182
ОФЗ 46022
RU000A0JPLH5
4.94
101.233
1000
7/19/2023
2.01
27.42
182
ОФЗ 26227
RU000A1007F4
4.93
108.347
1000
7/17/2024
3.20
36.9
182
ОФЗ 26223
RU000A0ZYU88
4.89
104.949
1000
2/28/2024
2.96
32.41
182
ОФЗ 25084
RU000A101FA1
4.77
101.54
1000
10/4/2023
2.67
26.43
182
ОФЗ 26215
RU000A0JU4L3
4.76
105.768
1000
8/16/2023
2.49
34.9
182
ОФЗ 29012
RU000A0JX0H6
4.65
100.355
1000
11/16/2022
1.90
23.88
182
ОФЗ 25083
RU000A0ZYCK6
4.47
102.661
1000
12/15/2021
0.00
34.9
182
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дата оферты
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
БизНед 1Р1
RU000A1022G1
8.24
99.74
1000
8/23/2024
2.75
19.7
91
Новотр 1Р1
RU000A1014S3
7.8
103.21
1000
11/27/2024
2.72
21.82
91
РенСтр1P1
RU000A100X69
7.59
101.26
1000
10/7/2022
10/8/2021
0.84
44.88
182
КИВИФ 1Р01
RU000A1028C7
7.57
102.64
1000
10/10/2023
2.56
20.94
91
ЯТЭК 1P-1
RU000A102B48
7.55
102.81
1000
10/31/2023
2.65
42.38
182
ЕвропланБ6
RU000A100DG5
7.48
100.97
1000
5/15/2029
5/25/2021
0.49
46.87
182
МОСТРЕСТ 7
RU000A0JWN63
7.29
103.13
1000
7/7/2026
7/12/2022
1.50
46.12
182
ГИДРОМАШБ3
RU000A1026H0
7.29
101.98
1000
9/20/2030
9/29/2023
2.57
39.64
182
О’КЕЙ Б1Р4
RU000A102BK7
7.17
101.35
1000
10/25/2030
11/3/2023
2.65
18.7
91
ПИК К 1P2
RU000A1016Z3
7.06
104
1000
12/11/2024
2.88
20.57
91
Росагрл1Р1
RU000A101R09
7
101.8
1000
5/28/2025
3.79
36.65
182
ПИК К 1P3
RU000A1026C1
6.99
101.26
1000
3/29/2023
2.15
18.45
91
ЧТПЗ 1P5
RU000A101WB4
6.98
99.19
1000
7/4/2025
3.97
16.45
91
ЕвропланБ3
RU000A100W60
6.96
103.31
1000
9/20/2029
9/29/2022
1.72
43.88
182
БелугаБП2
RU000A100L63
6.87
107
1000
7/10/2024
2.50
47.37
182
Систем1P13
RU000A101Q26
6.76
99.85
1000
5/15/2030
5/22/2024
3.17
32.91
182
ЧТПЗ 1P3
RU000A0JXME4
6.74
109.24
1000
3/21/2024
2.85
24.18
91
Систем1P12
RU000A101012
6.72
104.2
1000
10/23/2029
10/29/2024
3.45
39.14
182
Систем1P11
RU000A100N12
6.69
106.75
1000
7/16/2029
7/24/2023
2.36
46.87
182
Сегежа1P1R
RU000A101D13
6.66
101.08
1000
1/26/2023
2.00
35.4
182
Система1P8
RU000A0ZYWU3
6.54
108.42
1000
2/23/2028
8/28/2024
3.23
44.88
182
ХКФБанкБ06
RU000A100UG9
6.53
103.85
1000
9/13/2024
9/16/2022
1.67
21.57
91
Газпнф3P2R
RU000A1017J5
6.52
105.39
1000
12/7/2029
6.71
17.83
91
Систем1P10
RU000A1008J4
6.49
106
1000
3/23/2029
9/30/2022
1.71
49.36
182
СистемБ1P5
RU000A0JWZY6
6.48
101.5
1000
11/13/2026
2/16/2024
2.92
17.08
91
Система1P9
RU000A1005L6
6.42
104.25
1000
2/21/2029
3/2/2022
1.19
49.36
182
Тинькофф2R
RU000A1008B1
6.41
103.7
1000
3/21/2029
3/30/2022
1.28
46.12
182
Газпнф3P1R
RU000A101137
6.35
102.25
1000
11/5/2024
3.49
17.08
91
МТС 1P-14
RU000A101FH6
6.31
102.2
1000
2/11/2027
5.15
16.45
91
Инструмент сокр.
ISIN
Доходность, %
Цена послед.
Номинал
Погашение
Дата оферты
Дюрация, лет
Размер купона
Длит.куп., дней
БДеньги1Р1
RU000A101483
12.58
104.8
925
11/17/2022
422
12.16
30
Джи-гр 1Р1
RU000A101TS4
12.29
101.19
1000
6/19/2023
597
31.16
91
ПКБ 1Р-01
RU000A1020S0
12.25
102.3
1000
8/10/2023
673
32.41
91
ПКБ БО-01
RU000A0JWWG0
11.43
101.94
400
10/15/2021
179
14.96
91
iMT-FREE02
RU000A102DK3
9.95
100.1
1000
5/21/2024
1108
48.62
182
iMT_FREE01
RU000A101XD8
9.88
102.49
1000
7/14/2026
7/18/2023
836
53.6
182
ЭТС 1Р02
RU000A101TR6
9.39
104.9
1000
6/19/2023
605
29.92
91
МигКр 01МС
RU000A100GK0
9.03
105.65
633.7
6/19/2022
280
8.33
30
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Дох-сть по предлож. (%)
Сред. цена (в % от ном)
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
АЛРОСА
XS1843441731
09.04.2024
2.9
4.650
2.08
1.91
107.9
BBB-
BBB-
Борец
XS1596115409
07.04.2022
1.3
6.500
4.69
3.69
103.0
BB-
BB-
Ba3
Вымпелком
XS0587031096
02.02.2021
0.2
7.748
1.52
-0.13
101.2
BB+
BBB-
Ba2u
ЕвроХим
XS1632225154
05.07.2021
0.6
3.950
1.48
0.88
101.7
BB-
BB
Evraz Group
XS1319822752
28.01.2021
0.2
8.250
-0.20
-0.97
101.4
BB+
BB+
Evraz Group
XS1405775377
31.01.2022
1.1
6.750
1.91
1.53
105.8
BB+
BB+
Evraz Group
XS1533915721
20.03.2023
2.2
5.375
2.15
1.96
107.5
BB+
BB+
Ba2
Evraz Group
XS1843443273
02.04.2024
3.1
5.250
2.20
2.14
109.8
BB+
BB+
Ba2
Газпром нефть
XS0830192711
19.09.2022
1.7
4.375
1.75
1.54
104.8
BBB-
BBB
Baa2
Газпром нефть
XS0997544860
27.11.2023
2.8
6.000
2.05
1.95
111.6
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0708813810
23.01.2021
0.1
5.999
0.50
-0.03
100.8
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0290580595
07.03.2022
1.2
6.510
1.51
1.36
106.4
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0805570354
19.07.2022
1.6
4.950
1.62
1.44
105.5
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1585190389
23.03.2027
5.5
4.950
2.83
2.78
112.4
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0885736925
06.02.2028
6.1
4.950
2.88
2.81
113.6
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0191754729
28.04.2034
9.2
8.625
3.58
3.55
153.6
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0316524130
16.08.2037
11.0
7.288
3.73
3.68
144.5
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS0906949523
21.03.2025
3.9
4.364
1.60
1.46
111.7
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1038646078
26.02.2021
0.2
3.600
0.38
-0.46
100.9
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1521039054
17.11.2023
2.9
3.125
1.24
1.13
105.6
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1721463500
22.11.2024
3.9
2.250
1.51
1.43
102.9
BBB
Baa2
Газпром
XS1795409082
21.03.2026
5.0
2.500
1.74
1.69
103.9
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1911645049
24.01.2024
3.0
2.949
1.40
1.34
104.8
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS1951084471
11.02.2026
4.6
5.150
2.41
2.33
113.5
BBB-
BBB
Baa2
Газпром
XS2124187571
25.02.2030
8.0
3.250
2.92
2.87
102.9
BBB-
BBB
Baa2
ГТЛК
XS1713473608
17.04.2025
3.9
5.950
3.94
3.76
108.4
BB+
Ba2
ГТЛК
XS2010044381
18.02.2026
4.6
4.949
4.06
3.89
104.5
BB+
Ba2
ГТЛК
XS1449458915
19.07.2021
0.6
5.950
2.61
1.89
102.3
BB+
Ba2
ГТЛК
XS1577961516
31.05.2024
3.3
5.125
3.53
3.39
105.5
BB+
Ba2
DeloPorts
RU000A0ZZ2A5
01.04.2025
3.8
6.750
4.45
4.19
109.7
Domodedovo
XS1772800204
15.02.2023
2.1
5.075
5.26
4.61
100.3
BB
Ba1
Global Ports
XS1319813769
25.01.2022
1.1
6.872
2.45
1.82
105.4
BB+
Ba2
ЛУКОЙЛ
XS0919504562
24.04.2023
2.3
4.563
1.49
1.33
107.3
BBB
BBB+
Baa2
ЛУКОЙЛ
XS1514045886
02.11.2026
5.3
4.750
2.30
2.22
113.7
BBB
BBB+
ЛУКОЙЛ
XS0304274599
07.06.2022
1.4
6.656
1.14
0.91
108.4
BBB
BBB+
Baa2
Металлоинвест
XS1603335610
02.05.2024
3.2
4.850
2.29
2.15
108.6
BB+
BB+
Ba1
МТС
XS0921331509
30.05.2023
2.4
5.000
2.03
1.80
107.5
BBB-
BB+
Baa3u
НОВАТЭК
XS0588433267
03.02.2021
0.2
6.604
0.00
-1.59
101.3
BBB
BBB
Baa2
НОВАТЭК
XS0864383723
13.12.2022
1.9
4.422
1.79
1.52
105.5
BBB
BBB
Baa2
НЛМК
XS1405775617
15.06.2023
2.4
4.500
1.86
1.71
106.7
BBB-
BBB
Baa2
НЛМК
XS1577953174
21.09.2024
3.6
4.000
2.20
2.04
106.9
BBB-
BBB
Норникель
XS1298447019
14.10.2022
1.8
6.625
1.64
1.38
109.4
BBB-
BBB-
Baa2
Норникель
XS1589324075
11.04.2023
2.0
4.100
1.67
1.51
105.2
BBB-
BBB-
Норникель
XS1622146758
08.04.2022
1.1
3.849
1.37
1.11
102.9
BBB-
BBB-
Норникель
XS2069992258
28.10.2024
3.5
3.375
2.13
2.03
104.5
BBB-
BBB-
Baa2
Petropavlovsk
XS1711554102
14.11.2022
1.6
8.125
5.64
4.97
104.6
B-
B *-
Полюс
XS1533922933
07.02.2023
2.1
5.250
2.08
1.81
107.0
BB
BB
Ba1
Полюс
XS1405766384
28.03.2022
1.3
4.699
1.90
1.62
103.8
BB
BB
Ba1
Полюс
XS1713474325
29.01.2024
2.9
4.700
2.27
2.17
107.6
BB
BB
Ba1
РЖД
XS0764220017
05.04.2022
1.3
5.700
1.13
0.96
106.2
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1574068844
01.03.2024
3.0
4.375
1.56
1.45
109.1
BBB
Baa2
РЖД
XS0919581982
20.05.2021
0.5
3.374
0.18
-0.35
101.6
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1041815116
06.03.2023
2.1
4.600
0.57
0.39
109.3
BBB-
BBB
Baa2
РЖД
XS1843437036
23.05.2027
5.8
2.200
1.51
1.44
104.2
BBB
Baa2
Роснефть
XS0861981180
06.03.2022
1.2
4.199
1.90
1.57
103.1
BBB-
Baa3
Русал
XS1533921299
02.02.2022
1.1
5.125
3.41
2.95
102.2
B+
B1
Русал
XS1577964965
03.05.2023
2.3
5.300
3.97
3.74
103.3
B+
B1
Русал
XS1759468967
01.02.2023
2.1
4.850
3.90
3.58
102.3
B+
B1
Северсталь
XS1567051443
27.08.2021
0.7
3.850
1.31
0.86
102.1
BBB-
BBB
Северсталь
XS0841671000
17.10.2022
1.8
5.900
1.67
1.53
107.9
BBB-
BBB
Baa2
Северсталь
XS2046736919
16.09.2024
3.6
3.150
1.94
1.84
104.6
BBB
Baa2
Сибур
XS1693971043
05.10.2023
2.7
4.125
1.79
1.70
106.6
BBB-
Baa3
Сибур
XS2010044621
23.09.2024
3.6
3.450
2.19
2.10
104.7
BBB-
Baa3
Совкомфлот
XS1433454243
16.06.2023
2.4
5.375
2.65
2.47
107.0
BB+
BB+
Ba2
ФосАгро
XS1599428726
03.11.2021
0.9
3.950
1.49
1.01
102.5
BBB-
BBB-
Baa3
ФосАгро
XS1752568144
24.04.2023
2.1
3.949
1.77
1.55
104.8
BBB-
BBB-
Baa3
ФосАгро
XS2099039542
23.01.2025
3.7
3.050
2.04
1.94
104.0
BBB-
BBB-
Baa3
Уралкалий
XS2010040397
22.10.2024
3.6
4.000
2.81
2.67
104.6
BB-
Ba2
ЧТПЗ
US16325LAA52
19.09.2024
3.3
4.500
3.35
3.17
104.1
BB-
Ba3
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Дох-сть по предлож. (%)
Сред. цена (в % от ном)
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Альфа-Банк
XS0620695204
28.04.2021
0.4
7.750
1.33
0.62
102.8
BB+
BB+
Ba1
ВТБ
XS0223715920
30.06.2035
9.7
6.250
5.54
5.38
107.7
BBB-
Baa3
ВЭБ
XS0559915961
22.11.2025
4.4
6.800
2.38
2.33
120.7
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0993162683
21.11.2023
2.8
5.942
1.98
1.96
111.4
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0893212398
21.02.2023
2.1
4.032
1.33
1.08
106.2
BBB-
BBB
ВЭБ
XS0800817073
05.07.2022
1.5
6.025
1.72
1.59
106.8
BBB-
BBB
Моск.Кред.Банк
XS1510534677
07.11.2021
0.9
5.875
2.55
2.04
103.3
BB-
BB
Моск.Кред.Банк
XS1759801720
14.02.2023
2.1
5.550
3.38
3.08
104.9
BB-
BB
Ba3
Сбербанк
XS0638572973
16.06.2021
0.5
5.717
0.64
0.17
102.9
BBB
Baa3
Сбербанк
XS0743596040
07.02.2022
1.1
6.125
1.38
1.24
105.7
BBB
Baa3
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погаш.
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Дох-сть по предлож. (%)
Сред. цена (в % от ном)
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Ак Барс Банк
XS0805131439
13.07.2022
1.5
8.000
4.18
3.66
106.3
Альфа-Банк
XS1513741311
Perp
1.1
8.000
4.47
3.85
104.4
B
B2u
ВТБ
XS0842078536
17.10.2022
1.8
6.950
3.01
2.95
107.2
B-
Ba2
ВТБ
XS0810596832
Perp
1.8
9.500
4.38
4.31
109.8
NR
Моск.Кред.Банк
XS1601094755
Perp
1.8
8.875
9.90
9.41
98.6
B-
Caa2u
Моск.Кред.Банк
XS1589106910
05.10.2027
1.7
7.500
7.62
7.04
100.2
B+
Россельхозбанк
XS0979891925
16.10.2023
2.6
8.500
4.07
3.83
112.2
NR
Сбербанк
XS0935311240
23.05.2023
2.4
5.250
2.26
2.23
107.2
BBB-
Сбербанк
XS0848530977
29.10.2022
1.8
5.125
1.97
1.93
105.9
BBB-
Ba1
Тинькофф Банк
XS1631338495
Perp
1.6
9.250
5.92
5.47
106.1
B-
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент
Код бумаги ISIN
Дата погашения
Дюрация (лет)
Купон (%)
Дох-сть по спросу (%)
Дох-сть по предлож. (%)
Сред. цена (в % от ном)
Рейтинг S&P
Рейтинг Fitch
Рейтинг Moody’s
Минфин РФ
XS0767472458
04.04.2022
1.3
4.500
1.10
0.77
104.8
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0971721450
16.09.2023
2.6
4.875
1.29
1.19
110.0
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0JWHA4
27.05.2026
4.9
4.750
1.84
1.78
115.4
BBB
Минфин РФ
RU000A0JXTS9
23.06.2027
5.8
4.250
2.06
1.98
113.5
BBB
Минфин РФ
XS0088543193
24.06.2028
5.5
12.750
2.40
2.36
171.3
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0ZYYN4
21.03.2029
7.1
4.375
2.27
2.25
115.9
BBB
Минфин РФ
RU000A1006S9
28.03.2035
10.8
5.100
2.88
2.85
126.2
BBB
Минфин РФ
XS0767473852
04.04.2042
13.9
5.625
3.25
3.21
136.8
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0767473852
04.04.2042
13.9
5.625
3.24
3.23
136.8
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
XS0971721963
16.09.2043
14.4
5.875
3.27
3.25
141.8
BBB-
BBB
Baa3
Минфин РФ
RU000A0JXU14
23.06.2047
16.1
5.250
3.23
3.22
135.9
BBB
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
