Комментарии трейдера АТОН

Комментарии трейдера АТОН 10 июля

Глобальные рынки

Фондовые рынки США резко упали в начале торгов на возобновившихся опасениях насчет пандемии, однако ралли в секторе Technology ограничило масштаб падения. S&P 500 по итогам дня -0.6%, Nasdaq 100 +0.8%. Лидерами были сектора Technology +0.4%, Communication Services +0.1% и Consumer Discretionary -0.1%; в аутсайдерах — Energy -4.9%, Industrials -2.2% и Financials -2.1%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -5 бп до 0.61%, а USD в целом укрепился против валют G-10. Нефть Brent снизилась на -2.2% до $42.32/барр., Золото немного скорректировалось до $1,804/oz.

S&P 500
Лидеры: FFIV +7.9%, AMD +7.2%, PNR +4.6%, MXIM +3.9%, COO +3.5%
Аутсайдеры: MHK -20%, HES -9.4%, FTI -8.3%, PSX -7.8%, WBA -7.8%

STOXX Europe 600
Лидеры: PSN LN +6.4%, SAP GY +4.6%, PNDORA DC +4.6%, KGH PW +4.3%, ORNBV FH +4.2%
Аутсайдеры: IDIA SE -11.9%, RR/ LN -11%, ATL IM -8.3%, MCRO LN -7.9%, O2D GY -6.7%

Russian RTS
Лидеры: MGNT +2.8%, PLZL +2.7%, YNDX +1.5%, MOEX +1.3%, MAGN +1%
Аутсайдеры: LKOH -6.7%, GMKN -2%, HYDR -1.9%, MTSS -1.9%, LSRG -1.8%

Флорида сообщила о рекордных значениях как новых госпитализаций, так и смертельных случаев, в то время как в Аризоне максимальный прирост зараженных за шесть дней. В Нью-Йорке было на 95% меньше посетителей в ресторанах на открытом воздухе по сравнению с прошлым годом, а загрузка общественного транспорта остановилась примерно на половине от пре-пандемического уровня. Тем временем, в Англии возобновляются занятия рекреационными командными видами спорта, начиная с крикета в субботу. По сообщению NYT, ВОЗ официально признала, что Covid-19 может задерживаться в воздухе в помещениях, наполненных людьми.

По словам J.P. Morgan, рынки все еще пытаются восстановить ликвидность и могут столкнуться с новыми потрясениями. По словам стратегов компании, корпоративные и государственные облигации, по-видимому, находятся ближе к полному восстановлению, в то время как акции и валютные ресурсы находятся в некотором отдалении от уровней до начала коррекции. Глубина рынка фьючерсов на индекс S&P 500 остается примерно на 60% ниже мартовских коррекционных уровней, а ликвидность рынка иностранной валюты (Forex) «катается на тонком льду» с небольшой глубиной и расширенными спредами.

Рынок акций

Мировые рынки акций упали на волне тревог в отношении экономики и роста числа случаев заражения коронавирусом. Индекс S &P потерял 0.5%, Nasdaq подрос на 0.53%. Европейские рынки также завершили день в минусе. Фьючерсы на WTI и Brent подешевели на 3.5% и 2.4% до $39.5 и $42.27 соответственно. Индекс РТС упал на 0.89%, а рубль укрепился до 70.88 относительно доллара США. и просели на 0.86%, 1.87% и 0.52% соответственно. начал торговаться без дивиденда и снизился на 6.78%. Котировки опустились на 1.97%, поскольку компания может быть вынуждена снизить дивиденды, чтобы сохранить рейтинг от S &P. и упали на 0.88% и 0.94%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением.

Долговой рынок

Рынки долга перешли в режим risk-off из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, при ободряющей статистике по безработице в США.

Доходности мировых бечмарков упали, UST10Y 0.61% (-6 бп).

Облигации EM демонстрировали смешанную динамику — качественные бумаги подорожали вслед за бенчмарками, а спреды облигаций с низким инвестиционным рейтингом расширились. Основные суверенные выпуски закрылись в диапазоне +/- 3 бп.

Braskem потеряла инвестиционный рейтинг после понижения агентством S &P рейтинга до BB+, 10-летние бумаги завершили день на отметке 5.92% (+12 бп).

Российские суверенные выпуски к закрытию подорожали примерно на 3 бп. Ралли в ОФЗ продолжилось, доходности упали на 6-9 бп.

Новости компаний