Индикатор AMA

Вместо тысячи скользящих средних. Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя

Вместо тысячи скользящих средних. Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA или AMkA) — технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной.

В терминале QUIK её можно найти под названием AMA и внешне она ничуть не отличается от обычной скользящей средней.


Идея и построение индикатора

Для коррекции периода усреднения базовой EMA введен специальный «коэффициент эффективности» ER (от англ. efficiency ratio). Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка в текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: в боковике она становится более плавной и медленной, а в периоды тренда, напротив, становится более чувствительной, чтобы чутко реагировать на возможные переломы тенденции.

Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n.

В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений. Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента.

С помощью этого коэффициента рассчитывается сглаживающая константа.

где fastest – быстрый коэффициент сглаживания за f периодов, slowest – медленный коэффициент сглаживания за s периодов. Сглаживающая константа используется в конечной формуле адаптивной скользящей средней, которая по сути является модификацией формулы EMA:


Настройка индикатора

Стандартные настройки индикатора, которые предлагал Кауфман, выглядят следующим образом:

n = 10   для окна вычисления коэффициента эффективности,

f = 2   для быстрой скользящей средней,

s = 30   для медленной скользящей средней

Также терминал QUIK дает возможность выбрать данные, по которым будет строиться средняя. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Торговые сигналы

В торговле использование AMA ничем не отличается от использования обычной скользящей средней.

Когда график цены пересекает график AMA снизу вверх, это сигнал к открытию длинной позиции или закрытию короткой.

Когда график цены пересекает график AMA сверху вниз, это сигнал к открытию короткой позиции или закрытию длинной.

При этом при наличии тренда на старшем временном периоде рекомендуется открывать позиции преимущественно в его направлении, либо увеличивать объем при сделках по тренду.

Стоит отметить, что при использовании индикатора в боковике сигналы на выход из позиции следует отслеживать с помощью других инструментов теханализа, так как в противном случае будет теряться значительная доля прибыли.

Адаптивную скользящую среднюю хорошо комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки, а также объемными или импульсными осцилляторами, вроде Momentum, OBV, RSI и др.


Галактионов Игорь
БКС Экспресс