Как ловить тренды

Как ловить тренды: каналы Дончиана и стратегия черепашек на EXMO

09.07.2020 ForkLog

Дисклеймер

Материал не является инвестиционным советом или руководством к торговле. ForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Аналитическая платформа Tradingview предоставляет трейдерам 113 встроенных и 5000 пользовательских индикаторов. Новички добавляют на график популярные индикаторы: скользящие средние, RSI, MACD и AO. Но такие инструменты сложно использовать без опыта. Торговые сигналы этих индикаторов запаздывают и требуют дополнительной фильтрации.

Рассказываем о простом индикаторе — канале Дончиана. Объясняем, как группа новичков с помощью канала Дончиана заработала $175 млн, и тестируем их торговую стратегию на криптобирже EXMO.

Канал Дончиана — теханализ без формул

Канал Дончиана (Donchian Channel) — это технический индикатор, который показывает самое высокое и низкое значения цены за выбранное количество баров.

Инструмент разработал Ричард Дончиан в 60-х годах прошлого века. Дончиан торговал фьючерсами по тренду. Канал помогал ему определить начало тренда и вовремя войти в рынок.

Индикатор пользовался популярностью в 1980-х годах, когда трейдеры вручную рассчитывали и чертили индикаторы на бумаге. В канале Дончиана не было формул, только две горизонтальные линии — границы максимальной и минимальной цены за 20 баров.

Зеленой линией показана верхняя граница канала Дончиана, красной — нижняя

С ростом мощности компьютеров трейдеры перешли на индикаторы со сложными расчетами: RSI, облако Ишимоку и MACD. О канале Дончиана забыли, хотя проведенный в 1980-х годах эксперимент показал: с этим индикатором зарабатывают даже новички.

Стратегия черепашек: $175 млн прибыли за 5 лет

Самый известный пример торговли по каналу Дончиана — эксперимент с группой черепашек, который провели трейдеры Уильям Экхардт и Ричард Деннис. Экхардт разрабатывал торговые системы и анализировал рынки в компании C&D Commodities. Деннис торговал по собственным системам и к 26 годам стал миллионером.

В 1982 году Экхардт и Деннис поспорили о том, нужен ли трейдеру врожденный талант. Экхардт настаивал, что трейдером нужно родиться. Деннис считал, торговать с прибылью может любой человек — главное его научить.

В 1983 году Дэннис и Экхардт заключили пари: Деннис делает успешных трейдеров из новичков или признает, что для торговли нужен талант.

Деннис набрал группу добровольцев и разработал для них Систему Черепашек (Turtle Trading) — торговую стратегию на основе канала Дончиана. Своих учеников Деннис тоже в шутку называл черепашками и напутствовал: «Медленно ползите к прибыли, как черепахи к воде!»

После двухнедельного обучения Деннис выдал черепашкам торговые счета по $1 млн. Ученики торговали под его присмотром, а Деннис получал 85% их прибыли.

К 1988 году черепашки заработали $175 млн и принесли Деннису $148,5 млн. Из-за кризиса 1987 года Деннис потерял $50 млн, отправил черепашек в свободное плавание и ушел с рынка. После этого шесть учеников Денниса открыли собственные хедж-фонды и стали зарабатывать торговлей.

Торговать как черепашки: пошаговое руководство

Стратегия черепашек рассчитана на среднесрочную торговлю. В ее основе два канала Дончиана:

  • длинный канал с периодом 20 баров для входа в позицию;
  • короткий канал с периодом 10 баров для выхода из позиции.

По правилам стратегии стоп-ордер на покупку ставится на границе длинного канала. После пробития длинного канала цена часто идет вверх.

Здесь нужно поставить стоп-ордер, чтобы войти в рынок на прорыве канала

Ученики Денниса торговали на дневном графике и пользовались коротким каналом для выхода из позиции. Но на часовом графике короткий канал дает ложные пробои: есть риск рано закрыть позицию и пропустить часть тренда. В этом случае можно закрывать сделки на глаз. Так делал Куртис Фейт — участник эксперимента, который торговал на 6-часовых графиках.

Черепашки совершали в среднем по 5 сделок в месяц и держали позиции до полугода. Они торговали на дневном графике, но система приносит прибыль и на часовых графиках.

Торгуем по стратегии черепашек на EXMO

С 21 по 30 июня мы торговали биткоином по стратегии черепашек на криптовалютной бирже EXMO.

Первым делом мы добавили на график канал Дончиана с периодом 20 и сохранили его настройки.

EXMO не сохраняет настройки графика автоматически, нажмите кнопку «Сохранить»

21 июня мы разместили ордер на покупку биткоина по $9490 объемом $12,5.

Чтобы поставить стоп-ордер, выберите вкладку Stop на панели ордеров, укажите цену исполнения и объем

EXMO — спотовая биржа, поэтому там можно заработать только на росте цен. Комиссия за сделку для новых пользователей составляет 0,4%. Для пользователей с торговым объемом больше $1000 в месяц и участников программы EXMO Cashback комиссии ниже.

В нашем случае сделки будут прибыльными, если криптовалюта вырастет на 0,8%. Мы решили зафиксировать прибыль при росте биткоина на 1,5% — на уровне $9650.

22 июня сделка сработала: мы купили биткоин по $9490 и продали по $9650. На сделке объемом $12,5 мы заработали $0,07.

Рост 22 июня оказался непродолжительным, мы закрыли покупку на $9650

С 24 июня биткоин перешел в падение. По правилам стратегии черепашек мы не открывали новые сделки.

Нам не хватило времени для полноценного тестирования стратегии. За неделю на медвежьем рынке мы провели всего одну прибыльную сделку.

Мы решили проверить, сколько черепашки зарабатывают за полгода. Для этого мы протестировали стратегию на графике Tradingview.

Тестируем стратегию черепашек на исторических данных

Мы провели бэктест на платформе Tradingview: там есть скриптовый язык и инструмент для проверки торговых систем. Для тестирования выбрали трехчасовой график BTCUSD с декабря 2019 года.

Мы написали скрипт на основе стратегии черепашек и добавили его на график. Скрипт размещал стоп-ордеры на границах канала Дончиана, как при реальной торговле.

Мы дали скрипту виртуальные $100 и установили максимальный размер позиции — 20% от депозита. За тестовые полгода скрипт заработал $22,73. Он провел 57 сделок, 61% которых оказались прибыльными.

График внизу показывает рост депозита за время торговли

При ручной торговле можно заработать больше. Скрипт не закрывает сделки с оптимальной прибылью, а ждет противоположного сигнала. Например, он закрывает покупку только при сигнале на продажу.

Выводы

Канал Дончиана и основанная на нем стратегия черепашек подойдут новичкам. У индикатора однозначные торговые сигналы, которые не нужно интерпретировать или фильтровать. Благодаря стоп-ордерам сделки открываются автоматически: трейдеру не обязательно следить за графиком.

Торговать по каналу Дончиана лучше на спокойном рынке. Во время повышенной волатильности случаются ложные пробои.

Стратегия черепашек рассчитана на среднесрочную торговлю, поэтому ее удобно использовать на EXMO. На криптобирже нет ставки финансирования, а значит можно долго удерживать позицию. Но у EXMO есть минусы: только спотовые рынки и комиссия до 0,4% за сделки.

По результатам бэктеста стратегии процент прибыльных сделок составил 60%. Тем не менее при торговле по ней нужно соблюдать осторожность. Не забывайте о стопах, следите за рисками и не вкладывайте деньги, которые не готовы потерять.