Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Часто на трендовом графике складывается ситуация, когда простых графических инструментов – линий и уровней недостаточно для открытия сбалансированных позиций по тренду. При этом даже небольшое промедление приводит к потере потенциальной прибыли и снижению общей эффективности трендовой торговой системы. В таких случаях есть ряд решений, которые позволят найти оптимальные точки входа, не отклоняясь при этом за рамки торговой стратегии. Одним из таких решений является свечная модель «Три метода».

Три метода – свечная комбинация, где после большой свечи по тренду следует непродолжительная консолидация в узком диапазоне, а затем – продолжение основной тенденции. Модель является вполне себе симметричной, то есть все выводы для восходящего тренда применимы и для нисходящего.

Искать эту модель нужно лишь на трендовых графиках. Боковые движения с различными формациями внутри границ канала рассматривать не стоит, так как все выводы и рекомендации «сломаются» об основные графические элементы – границы канала.

Кроме того, модель «Три метода» не позволяет делать долгосрочных прогнозов – она дает ориентир на ближайшие день-два (если рассматривается дневной график) и помогает определить локальные минимумы и максимумы, которые часто используются для открытия позиций.

Как определить модель на графике

Итак, рассматриваем ярко выраженный, допустим, восходящий тренд. В какой-то момент на графике рисуется свеча с длинным белым телом. Дальше следуют три (две или четыре – не суть) свечи с небольшими телами, каждая из которых не выходит за рамки первой белой свечи. То есть после сильного рывка по тренду цены несколько дней находятся в узких рамках консолидации – идет частичная фиксация спекулятивных «лонгов», число новых покупок недостаточно для дальнейшего движения.

Дальше следует еще одна свеча с большим белом телом, закрытие которой происходит заметно выше локальных максимумов.

Визуально данная модель является синонимом моделей «Флаг», «Вымпел» и им подобных, часто встречаемых в «западных» вариантах технического анализа.

Рис.1: Модель “Три Метода”

Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

После второй белой свечи, которая является окончательным сигналом формирования модели, как правило, следует дальнейший рост, который и является основной целью для вновь прибывших покупателей.

Правила открытия и закрытия позиции

Еще раз стоит подчеркнуть, что ценность свечных моделей заключается в возможности найти выгодную точку входа, в нашем случае – входа «по тренду» и с большой долей вероятности увидеть рост (падение) в ближайшие несколько дней после формирования модели.

1. Определили тренд, он вполне очевиден, есть линия/зона поддержки (она же линия тренда), есть определенные перспективы. Нет только сильных уровней, а линия тренда слишком далеко от текущей цены, чтобы открывать позиции по рынку, выставляя при этом слишком большие «стопы».

2. Идет формирование модели «Три метода». Поспешный вход через 2-3 дня коррекции ничем не лучше входа на пике. Да мы получили откат, и цены немного лучше. Однако рынку ничто не мешает продолжить коррекцию и сходить заметно ниже. При этом короткие «стопы» сработают, и при «лонгах» на все еще восходящем тренде мы получим убыток.

3. После того, как очередная (потенциально последняя) свеча модели выходит из основного диапазона цен, мы открываем позицию либо в ходе этого дня, либо на его закрытии. Есть небольшая разница, однако в обоих случаях мы имеем факт прорыва диапазона наверх. Если цены вернутся обратно в рамках дня прорыва и наши «стопы» сработают – тем лучше, так как мы зафиксируем небольшой убыток, а про фигуру «Три метода» можно будет забыть, ведь ее формирование не закончилось и цена движется по другому сценарию.

Защитные приказы stop loss ставим под минимум коррекционных маленьких свечей, что заметно сокращает наш потенциальный убыток по сравнению с постановкой «стопов» под линию тренда, например.

4. Цели у данной модели нет, поэтому ведение/фиксация позиции идет, исходя из базовых принципов торговой стратегии. Сделка спекулятивная – закрываем при подходе к ближайшему сопротивлению. Открывали «лонги» на перспективу – стоим и ждем, периодически подтягивая «стопы».

Пример

Рис.2: Модель «Три метода» на графике ММК

Как определить, что рынок продолжит рост или падение?


БКС Экспресс