ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

BTC/USD — КРИПТОВЗЛЁТ

Торговый инструмент — BTC/USD.

Временной интервал — Н1.

Тип торговли — краткосрочная.

Требуемые индикаторы: 3 Moving Average — тип Exponential, периоды 48 (желтая), 72 (красная), 120 (синяя).

Commodity Channel Index (CCI) — период 20.

1)  Определение тренда

Тренд определяется по взаимному расположению скользящих средних. Если самая медленная средняя (с периодом 120 — синяя) расположена ниже красной (72), а та, в свою очередь, ниже быстрой (48 — желтая), то это говорит о том, что тренд — восходящий. Если порядок обратный — то тренд нисходящий. Любой другой порядок средних говорит о том, что тренд неопределенный и в такой ситуации рынка мы не открываем сделки.

2)    Определение точки входа

Индикатор ССI имеет несколько зон, которые называются зонами перекупленности и перепроданности. Зона перекупленности — это зона выше 100. Зона перепроданности — это зона ниже -100. Выходом из зоны перекупленности будем считать пересечение уровня 100 сверху вниз, а выходом из зоны перепроданности — пересечение уровня -100 снизу вверх.

а) точкой входа на покупку будет являться уровень открытия свечи, которая следует за выходом индикатора из зоны перепроданности на восходящем тренде.

б) точкой входа на продажу будет являться уровень открытия свечи, которая следует за выходом индикатора из зоны перекупленности на нисходящем тренде.

Примеры (входы отмечены перекрестием):

3)    Точки выхода

Базовый уровень фиксации прибыли (TP) — 500$ от цены Биткоина. Базовый уровень фиксации убытка (SL) — 250$ от цены Биткоина.

При достижении уровня прибыли рекомендуется перенести SL на безубыток.

4)    Требования к капиталу

От 50 размеров SL (если ваш СЛ — 100 долларов от депозита, то депозит 5000 и так далее).

ЯДРО

Торговые инструменты — все ликвидные акции американских бирж.

Временные интервалы — D1 и M15.

Тип торговли — внутридневная.

Требуемые индикаторы — Moving Average.

1)  Отбор инструментов

Перед торговлей необходимо провести отбор инструментов по дневному графику. Нас интересуют бумаги, которые имеют хороший восходящий тренд. Тренд можно определять как по локальным максимумам и минимумам, так и по скользящей средней с периодом 48. Мы выбираем 3-5 бумаг с наиболее стабильным движением за долгий промежуток времени.

2)    Определение тренда

Тенденция определяется на дневном графике с помощью скользящей средней с периодом 48. Торгуем только по бумагам с восходящим трендом, падающие акции отсеиваем, так как основная идея системы — усреднять цену для получения прибыли на росте цены.

3)    Точки входа

Точка входа в стратегии не имеет решающего значения, так как цена входа будет усредняться — то есть в позицию мы будем добавлять новый объем, если цена идет против нас. Первая точка входа в рынок идет возле уровня поддержки. Уровни поддержки выставляются как горизонтальные линии ниже цены по точкам локального минимума последних дней, подробнее от уровнях можно почитать в интернете. Наша задача — купить возле уровня поддержки фиксированным объемом, возьмем его как 100 акций.

4)    Сопровождение позиции

По нашей сделке мы выставляем фиксированный уровень ТР в размере 1% от цены акции. К примеру, цена акции равна 20 долларов. Наш уровень ТР будет равен 20 центов с акции. Если цена закрылась по ТР — все хорошо, переходим к следующей сделке. Если цена пошла против нас, то нам необходимо добавиться к нашему лоту тем же объемом, то есть добавить 100 акций по цене ниже на 1%. Таким образом, мы получаем более выгодную цену исполнения, благодаря чему, нам достаточно чтобы цена выросла к уровню открытия первой сделки для получения расчетного ТР. Если цена идет еще ниже — мы добавляемся к позиции через каждые 1% от движения цены.

5)    Выход из сделки

ТР по каждой сделке ставится в размере 1% от цены акции, таким образом мы получаем последовательные входы и выходы по каждому добавлению и можем взять почти все движения цены, как при импульсе, так и при коррекции. Если на рынке произошли кризисные явления, нам следует закрыть все сделки, если ситуация затрагивает наши бумаги. В противном случае, у нас будет большая позиции против рынка и есть вероятность не выдержать просадки.

6)    Требования к капиталу

Более 200 ТР (в нашем примере 0,2*100*200=4000$).

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ

Торговый инструмент — EUR/USD.

Временной интервал — М5.

Тип торговли — внутридневная.

Требуемые индикаторы — не требуются.

1)  Открытие и закрытие сделок

Нам необходимо выстроить несколько уровней цены в 12:00 (по гринвичу):

а) уровень открытия дня. б) максимум дня.

в) минимум дня.

Наша стратегия будет основана на отбое от этих уровней в течение дня. При приближении цены к уровню максимум дня — мы продаем с целью 20% от разницы между максимумом и минимумом дня, стоп лосс выставляем на 10% от этого уровня. При достижении минимума дня — покупаем с аналогичными целями и лоссом.

На примере выделены максимумы и минимумы дня к 12:00 по гринвичу.

Пример:

2)    Требования к капиталу

Более 20 стоп лоссов.

3-15

Торговый инструмент — любой ликвидный из валютного, сырьевого и фондового рынка.

Временной интервал — М5.

Тип торговли — внутридневная.

Требуемые индикаторы — Moving Average (3,15).

1)  Выставление индикаторов

Необходимо вынести 2 скользящих средних на график цены — с периодами 3 и 15, метод усреденения — Simple. При этом, настройте отображение графика таким образом, чтобы он строился в виде японских свечей, где белая свеча — растущая, а черная — падающая.

2)    Сигнал на покупку

Сигналом на покупку является пересечение быстрой средней (3) медленной (15) снизу вверх на теле белой свечи (зеленая на примере).

3)    Сигнал на продажу

Сигналом на продажу является пересечение быстрой средней (3) медленной (15) сверху вниз на теле черной свечи (красная на примере).

4)    Точка входа

Точкой входа будет являться уровень открытия свечи, следующей за сигнальной.

5)    Точка выхода

Выход из сделки осуществляется трейлинг-стопом с шагом 10 пунктов (на валютных парах с точностью до 0,0001), для других инструментов уровни выхода определяются исходя из исторических данных.

Примеры (входы обозначены перекрестием):

6)    Требования к капиталу

Более 50 трейдинг-стопов.

СТРАЙК

Торговый инструмент — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, USD/CAD.

Временной интервал — М30.

Тип торговли — скальпинг.

Требуемые индикаторы — не требуются.

1)  Мониторинг экономического календаря

Необходимо открыть экономический календарь на сегодняшнюю неделю и отобрать топ новостей, которые могут оказать влияние на валютный рынок. Такие новости обычно выделяются как новости особой важности, например 3 быка из трех на сайте investing.com. К таким новостям относят показатели рынка труда, уровень ВВП, промышленное производство.

2)    Выбор инструмента

Исходя из экономического календаря, мы выбираем инструмент, на который он окажет наиболее сильное влияние. Принцип прост — если данные, скажем по Великобритании, то и влияние они окажут на пары с GBP. Таким образом, необходимо составить свой план торговли на всю неделю.

3)    Открытие сделок

Нас не сильно интересует направление тренда по инструменту и уровни поддер- жки/сопротивления, для нас важно выставить отложенные стоп-ордера выше и ниже текущей цены для того, чтобы взять небольшую часть движения по новости. Достаточный уровень движе- ния — 5-10 пунктов. Кажется, что это не так много, однако, если мы будем заходить достойным объемом, то сможем получить больше прибыли. Стоп-лосс также выставляется на 5 или 10 пун- ктов от открытия — то есть равен ТР. Для нас важно, чтобы спред был низкий и отсутствовал уро- вень «заморозки». При сильной новости лучше ставить отложенные ордера по обе стороны от цены на расстоянии 15 пунктов. Этого будет достаточно, чтобы не взять случайное движение, но и не так много, чтобы движение себя исчерпало.

4)    Требования к капиталу

Более 50 размеров стоп-лосса

Основные виды деятельности: Работа на финансовых рынках Консультирование и сопровождение в работе на финансовых рынках Юридические услуги, связанные с регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией российских юридических лиц Консультирование в сфере кредитования и защиты прав заёмщика Информационные услуги связанные с ведением бизнеса