Стратегия заработка на росте S&P 500

Стратегия заработка на росте S&P 500

Тенсин Павел

Эксперт БКС Экспресс

24.01.2020

Начиная с середины 2017 г. индекс американского рынка S&P 500 показывает восходящую динамику, в которой плавные волны роста чередуются с глубокими коррекциями. Волны роста в рамках общего восходящего тренда протекают без существенных просадок.
На протяжении этих локальных волн индекс не показывает сессий снижения более чем в 1%. Как только просадка по итогам дня превышает 1%, растущая тенденция ломается, и начинается сильная коррекция. Всего с августа 2017 г. было зафиксировано 5 таких локальных трендов с продолжительностью минимум два месяца каждый.

Эта закономерность позволяет зарабатывать на росте американского рынка с минимальными рисками. Стратегия предполагает покупку после начала локального восходящего тренда (то есть возобновления глобального растущего тренда) и продажу после закрытия торгового дня в минусе на 1% или больше.
Основной проблемой является поиск точек входа на покупку. Необходимо правильно идентифицировать начало локального тренда роста.
Самый надежный вариант — подождать, пока пройдет 1 месяц без просадок в 1%. Статистически такой вариант гарантирует верное определение тренда, однако урезает существенную часть потенциальной прибыли.
В качестве технической альтернативы неплохим вариантом является индикатор MACD. Сигналы на покупку возникали в течение одной-двух недель от минимумов тенденции. При этом несколько ложных сигналов в основном закрывались в прибыль или безубыток (в ноль). Сигнал на покупку по MACD возникает, когда быстрая линия индикатора пересекает сигнальную снизу-вверх.
Не нужно забывать, что подобные паттерны не длятся вечно. Со временем рынок становится нечувствителен к любой формации, тем более если она достаточно четкая и часто повторяющаяся.
Сейчас по S&P 500 наблюдается локальный бычий тренд, который продолжается уже более 4 месяцев, поэтому присоединяться к восходящему движению вероятно уже поздно. Текущая волна роста без дневных отклонений более чем на 1% является одной из наиболее продолжительных в истории (71 сессия).


На мо взгляд, есть смысл рассмотреть* продажу фьючерса на индекс S&P 500 после слома тенденции. Для этого необходимо зафиксировать падение по итогам сессии более чем на 1%. При этом для надежности рекомендую использовать дополнительные подтверждающие сигналы, не обязательно технические.

БКС Брокер