Акции Газпрома. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Акции Газпрома. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Тенсин Павел

Эксперт БКС Экспресс

19.12.2019

Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. Первое исследование проводилось на акциях Сбербанка.
Акции Газпрома основную часть времени находятся в боковике, лишь иногда показывая направленные движения, сопровождающиеся достаточно мощными импульсами. Проведенный анализ показал, что идеальных и результативных индикаторов (среди стандартного набора показателей) для заработка в самом боковике для бумаг Газпрома нет. Это связано с тем, что в течение флэта котировки находятся в слишком узком диапазоне без четких границ. Конечно, трейдеры могут использовать индивидуальные системы торговли с набором определенных индикаторов для извлечения прибыли в боковике. Но, на мой взгляд, для заработка во флэте есть ряд более интересных акций, например, бумаги Роснефти и Юнипро.

Alligator

Среди трендовых индикаторов Alligator является одним из двух наиболее эффективных для акций Газпрома. Показатель является достаточно чувствительным и специфическим (многосоставным), поэтому для успешной торговли рекомендуется соблюдать ряд условий:
1) использовать сигналы только для входа в сделку, тогда обеспечивается неплохой потенциал прибыли при закрытии позиции по другим индикаторам;
2) при выходе из боковика необходимо дождаться надежного сигнала, то есть падения медленной синей линии ниже всех (роста выше всех при сигнале на продажу);
3) если после надежного сигнала в боковике тренд не возобновляется 8 свеч (дней), то позиция закрывается, исключение — цена плавно движется в нужном направлении;
4) если после трендового движения котировки находятся на одном уровне 5 и более свеч, то сигнал игнорируется, так как высока вероятность боковика;
5) если сигнал по выходу из боковика поступает на импульсной свече (примеры выделены жирным эллипсом), то он игнорируется.
Таким образом, медленная линия и дополнительный анализ графика помогают эффективно использовать Alligator для акций Газпрома в расчете на возобновление тенденции. Небольшие потери, которые могут произойти в течение боковика компенсируются прибыльными сделками.
Последний сигнал на продажу 11 декабря оказался ложным, но трейдеры, использовавшие предыдущий сигнал на продажу от 11-летних максимумов в районе 270 руб. (12 ноября), остались в плюсе. Актуальный сигнал на покупку сформировался 18 декабря и говорит о возобновлении растущей тенденции.

Fractals

Fractals выступает более надежным трендовым индикатором по сравнению с Alligator, но подает сигналы по менее выгодным ценам. На дневном графике Газпрома фракталы отлично себя показывают, формируя сигналы как по выходу из боковика, так и непосредственно перед продолжением тренда.
Классический сигнал на покупку возникает, когда свеча закрывается выше последнего зеленого фрактала, сигнал на продажу — при закрытии ниже последнего красного фрактала. Зеленый фрактал возникает, если максимумы двух свеч слева и двух свеч справа находятся ниже максимума центральной свечи. Обратная ситуация с красным фракталом.
Для фиксации прибыли рекомендуется использовать более быстрые (чувствительные к изменению цены) технические инструменты — например, стохастический осциллятор (точки выхода обозначены желтыми кольцами). Неплохим вариантом также выступают уровни поддержки и сопротивления.

CMO

Chande Momentum Oscillator (CMO) показывает себя наилучшим образом среди классических осцилляторов, как и в случае с акциями Сбербанка. Несмотря на то, что индикатор менее чувствительный по сравнению со Stochastic (следовательно, более надежный), в ряде случаев он подает сигналы раньше. По сути, это прямой признак эффективности индикатора среди аналогов.
RSI слишком груб для бумаг Газпрома. Он часто не успевает достигнуть зоны перекупленности (перепроданности) для формирования сигнала. Это связано со сдержанной динамикой котировок, поскольку акции растут в основном рывками, а большую часть времени находятся в боковике.
Анализ дневного графика Газпрома говорит о том, что сделки, открытые по сигналам CMO, часто выгоднее и оперативнее всего закрывать по обратным сигналам чувствительного Stochastic. Передвигать границу зоны перекупленности (перепроданности) по CMO не рекомендуется, так как возникают сомнительные сигналы с низким соотношением риск/прибыль. Классические границы и так обеспечивают достаточно надежные и выгодные точки входа в среднесрочные сделки.

В процессе исследования был проведен анализ всех индикаторов, которые доступны в базовом наборе показателей QUIK.

БКС Брокер