Акции Русгидро. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Акции Русгидро. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Тенсин Павел

Эксперт БКС Экспресс

07.04.2020

Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.
С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Русгидро.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Динамика котировок Русгидро является достаточно непредсказуемой, то есть на графике сложно выделить повторяющиеся графические паттерны или свечные формации. В связи с этим выделение эффективных индикаторов станет непростой задачей. Большинство классических показателей подают множество ложных сигналов либо показывают приемлемую результативность лишь в определенные промежутки времени.

Осцилляторы

На дневном таймфрейме Русгидро с начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO. Индикатор подает достаточно надежные сигналы с высокой доходностью. Рекомендуемые границы зон перепроданности/перекупленности: -45%/66%.
CMO сгенерировал 10 сигналов, из которых 4 предшествовали боковику и реализовались неудачно. То есть при каждом ложном сигнале цена вначале переходила в локальный боковик, позволяя закрыть сделку в безубыток. Что касается успешных точек входа, то 4 из 6 удачных сигналов на среднесрочной дистанции принесли солидную прибыль, а 2 других успешных сигнала обозначили лишь небольшую коррекцию.
Важно отметить, что границы перегрева отличны от стандартных -50%/50% для исключения множества ложных сигналов в связи с «рваной» динамикой акций. По этой же причине сигналы не приносят быструю прибыль и часто реализуются несколько недель.

Для краткосрочных спекулянтов такая стратегия вероятно не подойдет. Как вариант, можно адаптировать сигнальные границы в зависимости от ситуации на рынке. Например, когда котировки переходят в стабильный флэт, есть смысл рассмотреть более узкие границы или чувствительные осцилляторы (например, стохастик) на выбор трейдера.

Трендовые индикаторы

Самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals. При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. Сигналы по данному индикатору возникают редко, но являются надежными и обеспечивают неплохую доходность. Однако для закрытия позиции рекомендуется использовать Fractals.
Сигнал на покупку по Fractals возникает, когда свеча закрывается выше последнего зеленого фрактала, сигнал на продажу — ниже последнего красного фрактала. В качестве примера на графике обозначен вход в длинную позицию и закрытие позиции по обратному сигналу.

Другие трендовые индикаторы по отдельности показывают низкую результативность. В качестве альтернативы единичным сигналам опытные трейдеры могут использовать определенные связки показателей в своей торговле. Некоторые комбинации могут подтверждать надежность сигналов по описанным выше индикаторам. Тем не менее большинство комплексных систем остаются эффективными лишь ограниченное время.

БКС Брокер