Комментарии трейдера АТОН

Комментарии трейдера АТОН 30 марта

Глобальные рынки

Американские индексы закрылись в минусе после трехдневного ралли. Трейдеры сократили позиции в преддверии выходных несмотря на то, что Конгресс принял законопроект о стимулировании экономики на сумму $2 трлн. ФРС объявила, что начиная со следующей недели сокращает ежедневные темпы покупок казначейских облигаций до 60 млрд долларов, что вызвало продажи в последний час торгов. S&P 500 по итогам дня потерял -3.4%, Nasdaq 100 -3.9%. Лидерами были сектора Utilities +0.5%, Real Estate +0.1% и Consumer Staples -0.5%; в аутсайдерах — Energy -6.8%, Technology -4.5% и Industrials -4.2%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -17 бп до 0.67%, а USD снизился против валют G-10, при этом снизился против EUR. Нефть Brent снизилась на -4.7% до $25.1/барр., а Золото закрылось снижением на отметке $1,628/oz.

S&P 500
Лидеры: EXR +6.9%, AVB +6.1%, UDR +6%, AIV +6%, EQR +5.8%
Аутсайдеры: NCLH -23.5%, CCL -19.1%, APA -15.6%, RCL -15.1%, DVN -14.5%

STOXX Europe 600
Лидеры: AD NA +5.4%, NZYMB DC +5.3%, HIK LN +5.1%, TEP FP +5%, COL SQ +4.9%
Аутсайдеры: CCL LN -20.5%, RMG LN -17.6%, CPI LN -16.3%, KGF LN -14.9%, HMSO LN -13.4%

Russian RTS
Лидеры: POLY +2.4%, MTSS +1.4%, YNDX -0.5%, DSKY -0.6%, PIKK -0.9%
Аутсайдеры: TCSG -6.2%, ALRS -5.9%, LKOH -5.7%, AFLT -5.4%, TATN -5.4%

Палата представителей приняла законопроект о стимулировании экономики на сумму 2 триллиона долларов, и Дональд Трамп незамедлительно подписал его, обеспечив денежные выплаты миллионам американцев и крупные кредиты крупным и малым предприятиям. Сотни законодателей неохотно отправились в Вашингтон, чтобы удовлетворить просьбу республиканцев о проведении официального голосования, заносимого в отчет. Конгресс также уже начал обсуждать четвертый пакет, в котором демократы просят предусмотреть более серьёзную защиту рабочих мест и больше денег для таких пострадавших штатов, как Нью-Йорк.

Саудовская Аравия и Россия не ведут диалог. Королевство опровергло спекуляции насчет того, что Эр-Рияд ищет переговоров с Москвой для разрешения ценовой войны в нефти, несмотря на продолжающееся падение спроса во всем мире. Ситуация может ухудшиться на следующей неделе, когда закончится текущая сделка ОПЕК +, в результате чего каждая страна-член сможет свободно наращивать добычу по своему желанию. На фоне новостей нефть марки Brent падала на -6.4% ниже 25 долларов за баррель.

Рынок акций

Несмотря на принятие Конгрессом пакета стимулирующих мер в размере $2 трлн, акции на американских и международных фондовых площадках упали с новой волной опасений по поводу вирусной эпидемии. S &P500 упал на 3.37%, индекс РТС рухнул на 6.07%, фьючерсы на Brent подешевели более чем на 5% до уровня $24.82 на закрытии, марка WTI просела на 4.4% до $21.6. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 720 тыс., больше всего заболевших в США — 140 тыс. В Москве вчера введен режим всеобщей изоляции.

Все секторы российского рынка и рубль находились под давлением. и потеряли в стоимости 5.74%, 4.24%, 3.86% и 5.29% соответственно. и снизились на 4.09% и 4.31%. упал на 5.41%, — на 3.95%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением.

Долговой рынок

Мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли и снижение аппетита к риску на фоне слабой статистики по индексу настроения потребителей от Мичиганского университета и ряда снижений от рейтингового агентства S &P.

Доходности бенчмарков упали, UST10Y 0.74% (-7 бп), bunds 10Y -0.47% (-10 бп).

Тренд в сегмент EM развернулся, основные суверенные выпуски закрылись ростом доходностей на 10-20 бп, лидером падения стала Мексика после снижения S &P ее рейтинга на одну ступень до BBB. Выпуски PEMEX также сильно подешевели (100-120 бп) на снижении рейтинга. Российские суверенные облигации просели на 6-10 бп, в корпоративных среднесрочных выпусках наблюдался хороший спрос. Доходности ОФЗ подросли на 3-4 бп.

Новости компаний