Анализ фьючерсных отчетов

Анализ фьючерсных отчетов: биткоин не готов к развороту

Обзоры

29.03.2020

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин.

Начнем с COT-отчета за период с 10 по 17 марта. За это время рынок вынес огромное количество лонг-трейдеров. Однако падение приостановилось на уровне $4700.

На этом падении заметно прибавилось коротких позиций у Asset Managers (+103). У Leveraged Funds также сохранился перевес в пользу шорт-позиций, которые удерживали 18 трейдеров.

За период с 17 по 24 марта наблюдалось крупное закрытие как длинных (-733), так и коротких позиций (-616) у Leveraged Funds. Asset Managers закрыли 168 шорт-позиций, но при этом никаких значительных изменений по лонг-позициям у них не зафиксировали.

Это говорит нам о том, что игроки временно покидают рынок. Открытый интерес значительно упал. Из 18 трейдеров в Leveraged Funds осталось только 13.

Согласно данным Чикагской товарной биржи (CME), объем торгов 27 марта составил всего 3029 контрактов. Для сравнения — еще 23 марта показатель составил 9757.

Сейчас идет закрытие мартовских контрактов, открытый интерес уходит в апрельский. Активность существенно сократилась, и похоже, что рынок сейчас не на разворотной стадии после сильного падения.

Было уже три слабых попытки пробить уровень $6800, но все они провалились. Необходимо следить за этим уровнем — его пробитие откроет дорогу выше. Покупатель сейчас явно в слабой позиции, и рынку не хватает топлива.

Asset Managers и Leveraged Funds не набирают лонг-позиции на фоне краткосрочно растущего рынка, а только фиксируют прибыль по шортам. Это говорит о стагнации.

Пандемия Covid-19 заставила многих трейдеров выйти из рынка. Об этом я подробнее писал в прошлом обзоре.

Одно из самых главных правил на любом рынке: нужно торговать, учитывая те аргументы, что нам дает рынок, и ни в коем случае не надеяться исключительно на удачу. В противном случае начинается подстройка фактов под ваши ожидания.

Фьючерсный анализ является лишь частью комплексного анализа. Принимать торговые решения только на основе фьючерсного анализа ни в коем случае нельзя. Данный обзор является аналитическим и не является прогнозом или торговой рекомендацией. Рынок биткоина очень волатилен, так что не забывайте про риск-менеджмент, хеджирование и диверсификацию.